Сравнение CMTFX с VGT
CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, CMTFX returned 24.85%/yr vs 25.39%/yr for VGT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CMTFX charges 0.92%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности CMTFX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTFX показывает доходность 24.72%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 22.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMTFX имеют среднегодовую доходность 24.85%, а акции VGT немного впереди с 25.39%.
CMTFX
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 46.87%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 24.85%
VGT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 25.39%
Сравнение доходности по годам CMTFX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 24.72% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.32% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between CMTFX and VGT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between CMTFX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTFX vs. VGT — Ранг доходности на риск
CMTFX
VGT
Сравнение CMTFX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTFX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.64 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 8.02 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTFX и VGT
Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -54.63% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -16.40% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -27.23% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | -35.07% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.42% | -35.07% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -8.46% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -7.95% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.39% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTFX и VGT
Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 11.37% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 18.52% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 22.73% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 25.55% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 24.76% | +0.30% |
Сравнение комиссий CMTFX и VGT
CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTFX и VGT
Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 2.48% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CMTFX and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CMTFX has higher volatility (12.83%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, CMTFX dropped -68.28% vs VGT's -54.63%.
CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTFX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор