Сравнение CMTFX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и SHGTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund	-6.05%	25.10%	31.72%	56.85%	-34.63%	23.04%	49.65%	44.21%	-1.26%	43.38%
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund	4.81%	35.09%	26.04%	45.28%	-31.70%	38.60%	45.56%	54.92%	-8.70%	34.52%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CMTFX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 21.08% против 22.68% соответственно.

CMTFX

1 день: 4.58%

1 месяц: -5.89%

С начала года: -6.05%

6 месяцев: -4.98%

1 год: 32.66%

3 года*: 26.02%

5 лет*: 13.22%

10 лет*: 21.08%

SHGTX

1 день: 5.55%

1 месяц: -5.32%

С начала года: 4.81%

6 месяцев: 8.30%

1 год: 60.42%

3 года*: 30.37%

5 лет*: 16.45%

10 лет*: 22.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Global Technology Growth Fund

Название символа

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с CMTFX:

CMTFX с FAGCX CMTFX с FAGOX CMTFX с VGT CMTFX с SPLP CMTFX с CQQQ CMTFX с FAGIX CMTFX с FDFIX

Часто сравнивают с SHGTX:

SHGTX с FPHAX SHGTX с FSELX SHGTX с RYSIX SHGTX с SPY SHGTX с FELAX SHGTX с FSPGX SHGTX с FSPTX

Сравнение комиссий CMTFX и SHGTX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX

Columbia Seligman Global Technology Fund

CMTFX

Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

CMTFX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CMTFX	SHGTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	2.02	-0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	2.60	-0.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.36	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.34	4.13	-1.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.20	15.42	-7.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CMTFX	SHGTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.25	2.02	-0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.61	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86	0.85	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.60	-0.16

Корреляция

Корреляция между CMTFX и SHGTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и SHGTX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund	3.29%	3.09%	1.02%	2.23%	3.36%	4.19%	0.87%	2.44%	5.89%	3.60%	0.35%	1.74%
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund	8.06%	8.45%	14.04%	6.22%	3.94%	11.77%	9.92%	10.26%	12.75%	7.25%	8.13%	8.09%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и SHGTX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CMTFX	SHGTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.28%	-77.47%	+9.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.35%	-14.93%	+0.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.42%	-43.17%	+3.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.42%	-43.17%	+3.75%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.42%	-7.51%	-2.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.39%	-25.06%	+8.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.09%	4.00%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) составляет 8.94%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CMTFX	SHGTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.94%	11.08%	-2.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.85%	21.67%	-4.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.32%	31.05%	-3.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.88%	27.29%	-1.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.70%	26.64%	-1.94%

Сравнение CMTFX с SHGTX

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и SHGTX

Сравнение доходности по годам CMTFX и SHGTX

Доходность по периодам

CMTFX

SHGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CMTFX и SHGTX

Доходность на риск

CMTFX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

CMTFX

SHGTX

Сравнение CMTFX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CMTFX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и SHGTX

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и SHGTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и SHGTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)