PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMTFX с HTGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) is Technology Equities fund managed by Columbia, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CMTFX returned 25.04%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность 32.19%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 25.04% против 13.30% соответственно.

CMTFX

1 день
1.47%
1 месяц
17.02%
С начала года
32.19%
6 месяцев
31.32%
1 год
62.23%
3 года*
36.42%
5 лет*
21.26%
10 лет*
25.04%

HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMTFX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		32.19%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.37%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Correlation

The correlation between CMTFX and HTGC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г.

0.41

The correlation between CMTFX and HTGC shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с VGTCMTFX с FAGOXCMTFX с SPLPCMTFX с FAGIXCMTFX с CQQQ
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TPVGHTGC с TSLXHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

CMTFX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
-0.19

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.10

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.99

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.17

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

-0.40

+17.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

-0.19

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.35

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.48

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и HTGC

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и HTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTFXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-68.21%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-24.74%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-27.97%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-36.11%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-57.54%

+18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.03%

+19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-10.86%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

10.72%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и HTGC

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTFXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.23%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

20.00%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

23.14%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

25.72%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

27.84%

-3.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и HTGC

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности HTGC в 11.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		2.34%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Часто задаваемые вопросы

CMTFX and HTGC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTFX has higher volatility (6.37%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, CMTFX dropped -68.28% vs HTGC's -68.21%.

CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMTFX и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор