Сравнение CMTFX с HTGC

С начала года, CMTFX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции HTGC по среднегодовой доходности: 17.75% против 14.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTGC равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CMTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%.

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.25%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.