PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с FAGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTFX с FAGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX).

CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и FAGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и FAGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у FAGCX с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции CMTFX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 21.08% против 22.70% соответственно.

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIXCMTFX с FDFIX
Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с SPY

Сравнение комиссий CMTFX и FAGCX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FAGCX в 0.79%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

CMTFX vs. FAGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXFAGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.53

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.48

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

5.36

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. FAGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGCX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXFAGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между CMTFX и FAGCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и FAGCX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FAGCX в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и FAGCX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и FAGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMTFXFAGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-69.09%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-16.10%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-38.72%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-38.72%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-12.10%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-18.84%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.46%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и FAGCX

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMTFXFAGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

8.51%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

14.81%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

24.42%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

25.44%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

24.42%

+0.28%