PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с FAGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMTFX с FAGCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) and FAGCX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I) are both mutual funds - CMTFX is a Technology Equities fund managed by Columbia, while FAGCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CMTFX returned 24.93%/yr vs 25.59%/yr for FAGCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMTFX charges 0.92%/yr vs 0.79%/yr for FAGCX.

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и FAGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность 31.13%, что значительно выше, чем у FAGCX с доходностью 15.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMTFX имеют среднегодовую доходность 24.93%, а акции FAGCX немного впереди с 25.59%.

CMTFX

1 день
-0.80%
1 месяц
14.23%
С начала года
31.13%
6 месяцев
30.09%
1 год
59.88%
3 года*
36.05%
5 лет*
20.64%
10 лет*
24.93%

FAGCX

1 день
-0.96%
1 месяц
7.21%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.17%
1 год
38.65%
3 года*
31.63%
5 лет*
15.53%
10 лет*
25.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMTFX и FAGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		31.13%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		15.73%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%

Correlation

The correlation between CMTFX and FAGCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2000 г.

0.89

The correlation between CMTFX and FAGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с VGTCMTFX с FAGOXCMTFX с SPLPCMTFX с FAGIXCMTFX с HTGCCMTFX с FAGAX
Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VIGAXFAGCX с VADGXFAGCX с SPY

Доходность на риск

CMTFX vs. FAGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXFAGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.18

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.84

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.47

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

9.26

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. FAGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа FAGCX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXFAGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.18

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и FAGCX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и FAGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTFXFAGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-69.09%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-16.10%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-26.59%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-38.72%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-38.72%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.03%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-18.74%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.29%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и FAGCX

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTFXFAGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.69%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

14.29%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

18.28%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

25.40%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

24.49%

+0.35%

Сравнение комиссий CMTFX и FAGCX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FAGCX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и FAGCX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FAGCX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		2.36%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		3.17%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CMTFX and FAGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CMTFX has higher volatility (6.55%) compared to FAGCX (4.69%). In terms of maximum drawdown, CMTFX dropped -68.28% vs FAGCX's -69.09%.

CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMTFX и FAGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор