PortfoliosLab logo
Сравнение CMTFX с FAGOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMTFX и FAGOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и FAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.70%
14.47%
CMTFX
FAGOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMTFX:

1.02

FAGOX:

1.64

Коэф-т Сортино

CMTFX:

1.44

FAGOX:

2.19

Коэф-т Омега

CMTFX:

1.19

FAGOX:

1.29

Коэф-т Кальмара

CMTFX:

1.42

FAGOX:

1.71

Коэф-т Мартина

CMTFX:

4.62

FAGOX:

9.62

Индекс Язвы

CMTFX:

5.12%

FAGOX:

3.61%

Дневная вол-ть

CMTFX:

23.29%

FAGOX:

21.21%

Макс. просадка

CMTFX:

-68.25%

FAGOX:

-65.31%

Текущая просадка

CMTFX:

-3.45%

FAGOX:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у FAGOX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции FAGOX по среднегодовой доходности: 17.40% против 11.04% соответственно.


CMTFX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

15.96%

1 год

21.08%

5 лет

16.09%

10 лет

17.40%

FAGOX

С начала года

4.23%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

24.55%

1 год

32.83%

5 лет

14.12%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMTFX и FAGOX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FAGOX в 1.28%.


График комиссии FAGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии CMTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMTFX и FAGOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMTFX
Ранг риск-скорректированной доходности CMTFX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

FAGOX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGOX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMTFX c FAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMTFX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.021.64
Коэффициент Сортино CMTFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.442.19
Коэффициент Омега CMTFX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.29
Коэффициент Кальмара CMTFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.421.71
Коэффициент Мартина CMTFX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.629.62
CMTFX
FAGOX

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FAGOX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и FAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.02
1.64
CMTFX
FAGOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и FAGOX

Ни CMTFX, ни FAGOX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и FAGOX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.25%, примерно равная максимальной просадке FAGOX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и FAGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.45%
-2.40%
CMTFX
FAGOX

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и FAGOX

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.30%
7.41%
CMTFX
FAGOX