PortfoliosLab logo
Сравнение CMTFX с FAGOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMTFX и FAGOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и FAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.91%
16.31%
CMTFX
FAGOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMTFX:

1.04

FAGOX:

1.64

Коэф-т Сортино

CMTFX:

1.47

FAGOX:

2.19

Коэф-т Омега

CMTFX:

1.20

FAGOX:

1.29

Коэф-т Кальмара

CMTFX:

1.45

FAGOX:

1.69

Коэф-т Мартина

CMTFX:

4.70

FAGOX:

9.56

Индекс Язвы

CMTFX:

5.12%

FAGOX:

3.61%

Дневная вол-ть

CMTFX:

23.13%

FAGOX:

21.01%

Макс. просадка

CMTFX:

-68.25%

FAGOX:

-65.31%

Текущая просадка

CMTFX:

-1.47%

FAGOX:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у FAGOX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции FAGOX по среднегодовой доходности: 17.25% против 10.84% соответственно.


CMTFX

С начала года

3.89%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

11.48%

1 год

26.79%

5 лет

16.50%

10 лет

17.25%

FAGOX

С начала года

5.90%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

18.80%

1 год

37.44%

5 лет

13.96%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMTFX и FAGOX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FAGOX в 1.28%.


График комиссии FAGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии CMTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMTFX и FAGOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMTFX
Ранг риск-скорректированной доходности CMTFX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FAGOX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGOX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMTFX c FAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMTFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.041.64
Коэффициент Сортино CMTFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.472.19
Коэффициент Омега CMTFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.29
Коэффициент Кальмара CMTFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.451.69
Коэффициент Мартина CMTFX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.709.56
CMTFX
FAGOX

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FAGOX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и FAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.04
1.64
CMTFX
FAGOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и FAGOX

Ни CMTFX, ни FAGOX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и FAGOX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.25%, примерно равная максимальной просадке FAGOX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и FAGOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.47%
-1.65%
CMTFX
FAGOX

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и FAGOX

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.75%
6.91%
CMTFX
FAGOX