PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMTFX с CQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both funds - CMTFX is a Technology Equities fund managed by Columbia, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Over the past 10 years, CMTFX returned 24.85%/yr vs 5.94%/yr for CQQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMTFX charges 0.92%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность 24.72%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 24.85% против 5.94% соответственно.

CMTFX

1 день
-4.94%
1 месяц
2.59%
С начала года
24.72%
6 месяцев
23.33%
1 год
46.87%
3 года*
33.23%
5 лет*
18.36%
10 лет*
24.85%

CQQQ

1 день
0.88%
1 месяц
2.37%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.08%
1 год
25.88%
3 года*
11.73%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMTFX и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		24.72%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.88%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between CMTFX and CQQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2009 г.

0.60

The correlation between CMTFX and CQQQ shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с FAGIXCMTFX с HTGCCMTFX с FAGAX
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

CMTFX vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMTFXCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.85

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.37

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.07

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

2.43

+10.04

CMTFX vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и CQQQ

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTFXCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-73.99%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-24.41%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-35.93%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-66.96%

+27.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-73.99%

+34.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-48.47%

+42.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-28.36%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

10.70%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и CQQQ

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTFXCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

10.77%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

23.31%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

30.64%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

38.16%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

33.38%

-8.32%

Сравнение комиссий CMTFX и CQQQ

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и CQQQ

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности CQQQ в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		2.48%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.08%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%

Часто задаваемые вопросы

CMTFX and CQQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTFX has higher volatility (12.83%) compared to CQQQ (10.77%). In terms of maximum drawdown, CMTFX dropped -68.28% vs CQQQ's -73.99%.

CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMTFX и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор