PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTFX с CQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).

CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-11.77%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 21.08% против 3.73% соответственно.

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%

CQQQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-10.16%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-21.47%
1 год
5.59%
3 года*
0.49%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с FAGIXCMTFX с FDFIX
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Сравнение комиссий CMTFX и CQQQ

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
CQQQ
Invesco China Technology ETF

Доходность на риск

CMTFX vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXCQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.18

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.48

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.24

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

0.64

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.18

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.29

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.11

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.16

+0.29

Корреляция

Корреляция между CMTFX и CQQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и CQQQ

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности CQQQ в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.45%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и CQQQ

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и CQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CMTFXCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-73.99%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-24.41%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-67.04%

+27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-73.99%

+34.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-56.24%

+45.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-28.05%

+11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

9.10%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и CQQQ

Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) составляет 8.94%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMTFXCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

9.50%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

20.69%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

31.94%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

37.70%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

33.05%

-8.35%