Сравнение CMTFX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности CMTFX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMTFX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -4.44% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 1.09% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CMTFX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 21.36% против 7.63% соответственно.
CMTFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 21.36%
FAGIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMTFX и FAGIX
CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
CMTFX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
CMTFX
FAGIX
Сравнение CMTFX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTFX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.04 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.83 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.34 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 13.84 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.04 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.94 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CMTFX и FAGIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTFX и FAGIX
Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FAGIX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.23% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.34% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок CMTFX и FAGIX
Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMTFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -37.97% | -30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -3.49% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | -15.42% | -24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.42% | -28.45% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -1.59% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -7.01% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.07% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTFX и FAGIX
Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMTFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 2.86% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 4.71% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.35% | 7.05% | +20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.85% | 6.49% | +19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 7.79% | +16.90% |