PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARZ с PSCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

CARZ и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARZ и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции CARZ превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 11.91% против 9.03% соответственно.

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%

PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с COWZCARZ с SMHCARZ с VCR
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с FHLC

Сравнение комиссий CARZ и PSCD

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

CARZ vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZPSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.44

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.84

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

0.77

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

1.99

+11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.44

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между CARZ и PSCD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и PSCD

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности PSCD в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и PSCD

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и PSCD.

Загрузка...

Показатели просадок

CARZPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-56.57%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-17.14%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-41.88%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-56.57%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-12.38%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-11.35%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

6.67%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и PSCD

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARZPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

7.04%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

17.36%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

28.65%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

28.01%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

28.97%

-2.94%