PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с PSCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR) while PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, CARZ returned 16.49%/yr vs 9.80%/yr for PSCD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 57.52%, что значительно выше, чем у PSCD с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции CARZ превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 16.49% против 9.80% соответственно.

CARZ

1 день
-0.37%
1 месяц
19.08%
С начала года
57.52%
6 месяцев
60.74%
1 год
116.25%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.32%
10 лет*
16.49%

PSCD

1 день
-0.54%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.11%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.62%
3 года*
8.90%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		57.52%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.11%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Correlation

The correlation between CARZ and PSCD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.57

The correlation between CARZ and PSCD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARZ и PSCD

Секторы
CARZ
PSCD

Технологии

60.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

19.5%
87.7%

Промышленность

8.1%
2.1%

Сырьевые материалы

6.6%

-

Коммуникационные услуги

5.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
60.6%
PSCD
1.6%

Потребительский циклический сектор

CARZ
19.5%
PSCD
87.7%

Промышленность

CARZ
8.1%
PSCD
2.1%

Сырьевые материалы

CARZ
6.6%
PSCD

-

Коммуникационные услуги

CARZ
5.1%
PSCD
0.2%

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

PSCD
7.9%

Энергетика

CARZ

-

PSCD

-

Финансовые услуги

CARZ

-

PSCD

-

Здравоохранение

CARZ

-

PSCD

-

Недвижимость

CARZ

-

PSCD
0.6%

Коммунальные услуги

CARZ

-

PSCD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO

Доходность на риск

CARZ vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZPSCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
0.44

+4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
0.82

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.09

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

0.62

+7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.71

1.54

+31.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа PSCD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

0.44

+4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CARZ и PSCD

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и PSCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-56.57%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-17.14%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-31.93%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-41.88%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-56.57%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-7.85%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-11.33%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

6.90%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и PSCD

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

7.62%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

16.31%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

24.18%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

27.91%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

29.06%

-2.79%

Сравнение комиссий CARZ и PSCD

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и PSCD

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности PSCD в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.35%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and PSCD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (10.14%) compared to PSCD (7.62%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs PSCD's -56.57%.

On 10-year performance, CARZ leads with 16.49% vs 9.80% for PSCD. On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCD has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CARZ has performed better with a 16.49% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.91% for PSCD.

CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.29% for PSCD.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и PSCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор