PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с HOLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у HOLA с доходностью 4.32%.

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOLA

1 день
0.40%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
6.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и HOLA

2026 (YTD)2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%1.03%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.32%7.55%

Correlation

The correlation between CAOS and HOLA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов CAOS и HOLA

Секторы
CAOS
HOLA

Технологии

33.1%
11.9%

Финансовые услуги

12.4%
23.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.2%

Здравоохранение

9.6%
9.5%

Промышленность

8.5%
15.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.5%

Энергетика

4.1%
2.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.9%
5.2%

Технологии

CAOS
33.1%
HOLA
11.9%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
HOLA
23.9%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
HOLA
3.1%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
HOLA
6.2%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
HOLA
9.5%

Промышленность

CAOS
8.5%
HOLA
15.5%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
HOLA
6.5%

Энергетика

CAOS
4.1%
HOLA
2.6%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
HOLA
2.7%

Недвижимость

CAOS
2.0%
HOLA
1.0%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
HOLA
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с VIHAXHOLA с VTI

Доходность на риск

CAOS vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSHOLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.45

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CAOS и HOLA

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-6.99%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.52%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.45%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и HOLA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

9.49%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

9.49%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

9.49%

-5.24%

Сравнение комиссий CAOS и HOLA

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и HOLA

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.90%3.02%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and HOLA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

HOLA has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while HOLA is Equity Hedged. They also come from different issuers: Alpha Architect and JPMorgan. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.50% for HOLA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор