Сравнение CAOS с HOLA
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, CAOS returned 1.82% vs 14.43% for HOLA. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и HOLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у HOLA с доходностью 5.81%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLA
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 1.10% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.81% | 7.60% |
Correlation
The correlation between CAOS and HOLA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. HOLA — Ранг доходности на риск
CAOS
HOLA
Сравнение CAOS c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.07 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 6.91 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и HOLA
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HOLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -6.99% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -6.99% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.05% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.41% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.09% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и HOLA
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.48%, в то время как у JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 3.91% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 8.05% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 9.92% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 9.93% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 9.93% | -5.73% |
Сравнение комиссий CAOS и HOLA
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и HOLA
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.85% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and HOLA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOLA has higher volatility (3.91%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs HOLA's -6.99%.
On 1-year performance, HOLA leads with 14.43% vs 1.82% for CAOS. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOLA has performed better with a 14.43% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
HOLA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while HOLA is Equity Hedged. They also come from different issuers: Alpha Architect and JPMorgan. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.50% for HOLA.
HOLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и HOLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор