PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с HOLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA).

CAOS и HOLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и HOLA

2026 (YTD)2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%1.03%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.19%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у HOLA с доходностью 1.19%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOLA

1 день
0.49%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с SPYHOLA с WTMFHOLA с VTIHOLA с VIHAXHOLA с KSPYHOLA с IDVO

Сравнение комиссий CAOS и HOLA

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

CAOS vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSHOLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSHOLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между CAOS и HOLA составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и HOLA

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.99%3.02%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и HOLA

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HOLA.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-6.99%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-4.48%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.18%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и HOLA

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

9.30%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

9.30%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

9.30%

-4.93%