PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с CMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с CMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) is Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while CMP (Compass Minerals International, Inc.) is a stock. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и CMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Compass Minerals International, Inc. (CMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у CMP с доходностью 66.19%.

CAIE

1 день
-0.40%
1 месяц
3.61%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMP

1 день
-2.04%
1 месяц
28.25%
С начала года
66.19%
6 месяцев
65.02%
1 год
69.65%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-12.63%
10 лет*
-5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и CMP

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.06%15.15%
CMP
Compass Minerals International, Inc.		66.19%0.77%

Correlation

The correlation between CAIE and CMP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Compass Minerals International, Inc.

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQCAIE с VOOG
Часто сравнивают с CMP:
CMP с NBCMP с MOSCMP с JNJCMP с BKRCMP с CRML

Доходность на риск

CAIE vs. CMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
CMP
Ранг доходности на риск CMP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c CMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Compass Minerals International, Inc. (CMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. CMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIECMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.18

+2.13

Просадки

Сравнение просадок CAIE и CMP

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки CMP в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIECMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-89.12%

+81.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-79.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-54.29%

+53.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-24.77%

+23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и CMP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIECMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

40.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

49.00%

-37.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

52.49%

-40.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

44.89%

-32.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и CMP

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, тогда как CMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.09%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMP
Compass Minerals International, Inc.		0.00%0.00%1.33%2.37%1.46%4.52%4.67%4.72%6.91%3.99%3.55%3.51%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and CMP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и CMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор