Сравнение CAIE с CMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Compass Minerals International, Inc. (CMP).
CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и CMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.69% | 15.15% |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 18.89% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у CMP с доходностью 18.89%.
CAIE
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 151.35%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -17.22%
- 10 лет*
- -7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. CMP — Ранг доходности на риск
CAIE
CMP
Сравнение CAIE c CMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Compass Minerals International, Inc. (CMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | CMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.14 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и CMP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CMP
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, тогда как CMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 10.50% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 2.37% | 1.46% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 6.91% | 3.99% | 3.55% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CMP
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки CMP в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | CMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -89.12% | +81.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -67.30% | +61.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -24.49% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CMP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | CMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 54.05% | -41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 51.80% | -39.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 44.46% | -32.12% |