PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAIE с CMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с CMP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) is Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while CMP (Compass Minerals International, Inc.) is a stock. Over the past year, CAIE returned 20.40% vs 35.82% for CMP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и CMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Compass Minerals International, Inc. (CMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у CMP с доходностью 49.44%.

CAIE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
7.62%
С начала года
8.71%
1 год
20.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMP

1 день
-2.23%
1 месяц
-5.57%
6 месяцев
21.03%
С начала года
49.44%
1 год
35.82%
3 года*
-5.50%
5 лет*
-15.14%
10 лет*
-6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и CMP

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		8.71%15.12%
CMP
Compass Minerals International, Inc.		49.44%-0.15%

Correlation

The correlation between CAIE and CMP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Compass Minerals International, Inc.

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CAIQCAIE с SPYCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQCAIE с CBOJ
Часто сравнивают с CMP:
CMP с NBCMP с MOSCMP с JNJCMP с BKRCMP с CRML

Доходность на риск

CAIE vs. CMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
Ранг доходности на риск CAIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CMP
Ранг доходности на риск CMP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c CMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Compass Minerals International, Inc. (CMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIECMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.73

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.23

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.56

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

3.30

+8.02

CAIE vs. CMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа CMP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIE и CMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и CMP

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки CMP в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIECMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-89.12%

+81.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-23.07%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-79.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-58.89%

+58.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-24.94%

+23.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

11.11%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и CMP

Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 2.20%, в то время как у Compass Minerals International, Inc. (CMP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIECMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

10.95%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

37.24%

-28.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

49.50%

-37.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

52.39%

-40.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

45.05%

-33.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и CMP

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, тогда как CMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		14.47%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMP
Compass Minerals International, Inc.		0.00%0.00%1.33%2.37%1.46%4.52%4.67%4.72%6.91%3.99%3.55%3.51%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and CMP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMP has higher volatility (10.95%) compared to CAIE (2.20%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs CMP's -89.12%.

CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и CMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор