Сравнение CAIE с CMP
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) is Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while CMP (Compass Minerals International, Inc.) is a stock. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у CMP с доходностью 43.18%.
CAIE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMP
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- 43.18%
- 6 месяцев
- 36.97%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -7.05%
Сравнение доходности по годам CAIE и CMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 6.84% | 15.12% |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 43.18% | -0.15% |
Correlation
The correlation between CAIE and CMP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. CMP — Ранг доходности на риск
CAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMP
Сравнение CAIE c CMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Compass Minerals International, Inc. (CMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | CMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CMP
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки CMP в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | CMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -89.12% | +81.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -60.62% | +58.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -24.84% | +23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | CMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 49.63% | -37.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 52.64% | -40.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 45.02% | -32.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CMP
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, тогда как CMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.37% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 2.37% | 1.46% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 6.91% | 3.99% | 3.55% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and CMP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и CMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор