PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с SBAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с SBAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and SBAR (Simplify Barrier Income ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while SBAR is actively managed. Over the past year, CAIE returned 22.86% vs 10.63% for SBAR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for SBAR.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и SBAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у SBAR с доходностью 2.97%.

CAIE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.46%
1 год
22.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBAR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.81%
1 год
10.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и SBAR

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		6.72%15.12%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		2.97%7.44%

Correlation

The correlation between CAIE and SBAR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов CAIE и SBAR

Секторы
CAIE
SBAR

Сырьевые материалы

13.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

82.8%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
SBAR
1.9%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

SBAR
10.7%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

SBAR
10.1%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

SBAR
5.4%

Энергетика

CAIE

-

SBAR
3.5%

Финансовые услуги

CAIE

-

SBAR
82.8%

Здравоохранение

CAIE

-

SBAR
9.8%

Промышленность

CAIE

-

SBAR
8.7%

Недвижимость

CAIE

-

SBAR
2.0%

Технологии

CAIE

-

SBAR
33.1%

Коммунальные услуги

CAIE

-

SBAR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Simplify Barrier Income ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQCAIE с VOOG
Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCKSBAR с IDVO

Доходность на риск

CAIE vs. SBAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c SBAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIESBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.78

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.41

—

CAIE vs. SBAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и SBAR

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и SBAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIESBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-5.32%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-5.32%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.89%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-0.92%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и SBAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIESBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

8.78%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

9.83%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

9.83%

+2.20%

Сравнение комиссий CAIE и SBAR

CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SBAR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и SBAR

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности SBAR в 12.65%

ПозицияTTM2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.38%7.46%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.65%8.56%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and SBAR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, CAIE leads with 22.86% vs 10.63% for SBAR. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 22.86% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.

CAIE has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 12.65% for SBAR.

They also come from different issuers: Calamos and Simplify. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.75% for SBAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и SBAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор