PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, CAIE returned 22.86% vs 22.18% for SPY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%.

CAIE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.46%
1 год
22.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и SPY

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		6.72%15.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%13.03%

Correlation

The correlation between CAIE and SPY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов CAIE и SPY

Секторы
CAIE
SPY

Сырьевые материалы

13.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

SPY
4.5%

Энергетика

CAIE

-

SPY
3.1%

Финансовые услуги

CAIE

-

SPY
11.1%

Здравоохранение

CAIE

-

SPY
8.3%

Промышленность

CAIE

-

SPY
7.8%

Недвижимость

CAIE

-

SPY
1.8%

Технологии

CAIE

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

CAIE

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQCAIE с VOOG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CAIE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.15

—

CAIE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и SPY

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-55.19%

+47.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.88%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.22%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-9.03%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.47%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

17.15%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

17.95%

-5.92%

Сравнение комиссий CAIE и SPY

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и SPY

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.38%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CAIE and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On 1-year performance, CAIE leads with 22.86% vs 22.18% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 22.86% return vs 22.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 1.03% for SPY.

CAIE is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор