PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while SPYI is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и SPYI

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%11.87%

Correlation

The correlation between CAIE and SPYI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов CAIE и SPYI

Секторы
CAIE
SPYI

Сырьевые материалы

13.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

CAIE
13.4%
SPYI
1.8%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

SPYI
4.9%

Энергетика

CAIE

-

SPYI
3.5%

Финансовые услуги

CAIE

-

SPYI
11.8%

Здравоохранение

CAIE

-

SPYI
8.5%

Промышленность

CAIE

-

SPYI
8.4%

Недвижимость

CAIE

-

SPYI
2.0%

Технологии

CAIE

-

SPYI
35.5%

Коммунальные услуги

CAIE

-

SPYI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с XVCAIE с GPIQCAIE с VOOG
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

CAIE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIESPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.22

+1.12

Просадки

Сравнение просадок CAIE и SPYI

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-16.47%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.17%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-1.80%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и SPYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

9.62%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

12.91%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

12.91%

-1.00%

Сравнение комиссий CAIE и SPYI

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и SPYI

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM2025202420232022
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CAIE and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 11.60% for SPYI.

They also come from different issuers: Calamos and Neos. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.68% for SPYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор