Сравнение CAIE с SPYI
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past year, CAIE returned 20.40% vs 18.77% for SPYI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.23%.
CAIE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.71% | 15.12% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.23% | 11.95% |
Correlation
The correlation between CAIE and SPYI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between CAIE and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
CAIE
SPYI
Сравнение CAIE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.44 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 11.93 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и SPYI
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -16.47% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -7.72% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.40% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.79% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.58% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и SPYI
Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 2.20%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.03% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 8.46% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 10.45% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 12.96% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 12.96% | -1.17% |
Сравнение комиссий CAIE и SPYI
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и SPYI
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности SPYI в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.47% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.75% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CAIE and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPYI has higher volatility (3.03%) compared to CAIE (2.20%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, CAIE leads with 20.40% vs 18.77% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 20.40% return vs 18.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 11.75% for SPYI.
They also come from different issuers: Calamos and Neos. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор