PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с SPYI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past year, CAIE returned 22.86% vs 18.10% for SPYI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.49%.

CAIE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.46%
1 год
22.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.29%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.10%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и SPYI

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		6.72%15.12%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.49%11.95%

Correlation

The correlation between CAIE and SPYI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов CAIE и SPYI

Секторы
CAIE
SPYI

Сырьевые материалы

13.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
SPYI
1.7%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

SPYI
4.5%

Энергетика

CAIE

-

SPYI
3.1%

Финансовые услуги

CAIE

-

SPYI
11.1%

Здравоохранение

CAIE

-

SPYI
8.3%

Промышленность

CAIE

-

SPYI
7.8%

Недвижимость

CAIE

-

SPYI
1.8%

Технологии

CAIE

-

SPYI
39.1%

Коммунальные услуги

CAIE

-

SPYI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с XVCAIE с GPIQCAIE с VOOG
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

CAIE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIESPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.69

—

CAIE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и SPYI

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-16.47%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-7.72%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.55%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-1.81%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и SPYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

10.32%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

13.01%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

13.01%

-0.98%

Сравнение комиссий CAIE и SPYI

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и SPYI

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности SPYI в 13.02%

ПозицияTTM2025202420232022
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.38%7.46%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.02%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CAIE and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On 1-year performance, CAIE leads with 22.86% vs 18.10% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 22.86% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 13.02% for SPYI.

They also come from different issuers: Calamos and Neos. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.68% for SPYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор