Сравнение CAIE с XV
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while XV is actively managed. Over the past year, CAIE returned 20.40% vs 11.46% for XV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for XV.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и XV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у XV с доходностью 5.14%.
CAIE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и XV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.71% | 15.12% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 5.14% | 7.62% |
Correlation
The correlation between CAIE and XV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between CAIE and XV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. XV — Ранг доходности на риск
CAIE
XV
Сравнение CAIE c XV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | XV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.01 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 7.81 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и XV
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки XV в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и XV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -5.73% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -5.73% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.52% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.95% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.47% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и XV
Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 2.20%, в то время как у Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.01% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 6.70% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 8.92% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 10.85% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 10.85% | +0.94% |
Сравнение комиссий CAIE и XV
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и XV
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что меньше доходности XV в 18.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.47% | 7.46% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.97% | 13.87% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and XV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XV has higher volatility (3.01%) compared to CAIE (2.20%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs XV's -5.73%.
On 1-year performance, CAIE leads with 20.40% vs 11.46% for XV. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 20.40% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for XV.
XV has the higher dividend yield at 18.97%, compared with 14.47% for CAIE.
They also come from different issuers: Calamos and Simplify. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.75% for XV.
CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и XV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор