PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с XV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с XV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while XV is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for XV.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и XV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у XV с доходностью 3.94%.

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XV

1 день
0.75%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.26%
1 год
14.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и XV

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		3.94%7.42%

Correlation

The correlation between CAIE and XV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов CAIE и XV

Секторы
CAIE
XV

Сырьевые материалы

13.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

78.4%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

CAIE
13.4%
XV
1.9%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

XV
10.7%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

XV
10.1%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

XV
5.4%

Энергетика

CAIE

-

XV
3.5%

Финансовые услуги

CAIE

-

XV
78.4%

Здравоохранение

CAIE

-

XV
9.8%

Промышленность

CAIE

-

XV
8.7%

Недвижимость

CAIE

-

XV
2.0%

Технологии

CAIE

-

XV
33.1%

Коммунальные услуги

CAIE

-

XV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Simplify Target 15 Distribution ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с GPIQCAIE с VOOG
Часто сравнивают с XV:
XV с SBARXV с QQQXV с SVXYXV с WTPIXV с SPYXV с DIVOXV с SCHD

Доходность на риск

CAIE vs. XV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
XV
Ранг доходности на риск XV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c XV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. XV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIEXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.68

+0.66

Просадки

Сравнение просадок CAIE и XV

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки XV в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и XV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-5.73%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-0.98%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и XV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

9.30%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

10.77%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

10.77%

+1.14%

Сравнение комиссий CAIE и XV

CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XV в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и XV

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности XV в 19.08%

ПозицияTTM2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		19.08%13.87%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and XV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for XV.

XV has the higher dividend yield at 19.08%, compared with 13.05% for CAIE.

They also come from different issuers: Calamos and Simplify. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.75% for XV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и XV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор