PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с GPIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. CAIE is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, CAIE returned 22.86% vs 30.14% for GPIQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.52%.

CAIE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.46%
1 год
22.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
14.52%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и GPIQ

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		6.72%15.12%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.52%13.64%

Correlation

The correlation between CAIE and GPIQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов CAIE и GPIQ

Секторы
CAIE
GPIQ

Сырьевые материалы

13.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
GPIQ
1.0%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

GPIQ
6.4%

Энергетика

CAIE

-

GPIQ
0.5%

Финансовые услуги

CAIE

-

GPIQ
0.2%

Здравоохранение

CAIE

-

GPIQ
3.6%

Промышленность

CAIE

-

GPIQ
2.6%

Недвижимость

CAIE

-

GPIQ
0.1%

Технологии

CAIE

-

GPIQ
58.7%

Коммунальные услуги

CAIE

-

GPIQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с VOOG
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

CAIE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.65

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.36

—

CAIE vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и GPIQ

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-21.06%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-9.51%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.49%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-2.27%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и GPIQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.16%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

17.86%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

17.86%

-5.83%

Сравнение комиссий CAIE и GPIQ

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и GPIQ

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности GPIQ в 9.63%

ПозицияTTM202520242023
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.38%7.46%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.63%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and GPIQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, GPIQ leads with 30.14% vs 22.86% for CAIE. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.14% return vs 22.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 9.63% for GPIQ.

CAIE is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.29% for GPIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор