Сравнение CAIE с GPIQ
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Total Return Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. CAIE is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, CAIE returned 21.77% vs 27.03% for GPIQ. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. CAIE charges 0.86%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.41%.
CAIE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 10.26%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.40%
GPIQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.44M | $16.38M | $13.48M | |
| $96.19M | $82.14M | $83.71M |
Сравнение доходности по годам CAIE и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 10.72% | 15.12% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.41% | 13.64% |
Correlation
The correlation between CAIE and GPIQ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between CAIE and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
CAIE
GPIQ
Сравнение CAIE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.85 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 10.04 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и GPIQ
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -21.06% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -9.51% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.74% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.34% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.70% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и GPIQ
Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 3.58%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.66% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 14.27% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 16.80% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 18.11% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 18.11% | -6.21% |
Сравнение комиссий CAIE и GPIQ
CAIE берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и GPIQ
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности GPIQ в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.10% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.95% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and GPIQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to CAIE (3.58%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 21.77% for CAIE. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.86% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 14.10%, compared with 9.95% for GPIQ.
CAIE is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.86% for CAIE and 0.29% for GPIQ.
CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор