Сравнение CAIE с GPIQ
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. CAIE is passively managed, while GPIQ is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 17.91% | 13.43% |
Correlation
The correlation between CAIE and GPIQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение распределения секторов CAIE и GPIQ
Секторы
CAIE
GPIQ
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CAIE
GPIQ
Коммуникационные услуги
CAIE
-
GPIQ
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
GPIQ
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
GPIQ
Энергетика
CAIE
-
GPIQ
Финансовые услуги
CAIE
-
GPIQ
Здравоохранение
CAIE
-
GPIQ
Промышленность
CAIE
-
GPIQ
Недвижимость
CAIE
-
GPIQ
Технологии
CAIE
-
GPIQ
Коммунальные услуги
CAIE
-
GPIQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
CAIE
GPIQ
Сравнение CAIE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.77 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и GPIQ
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -21.06% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.52% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -2.27% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 13.39% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 17.45% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 17.45% | -5.54% |
Сравнение комиссий CAIE и GPIQ
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и GPIQ
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности GPIQ в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.35% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and GPIQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 9.35% for GPIQ.
CAIE is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор