Сравнение CAIBX с MEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и MFS Value Fund (MEIAX).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и MEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и MEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
MEIAX MFS Value Fund | 1.01% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 9.65% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
MEIAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и MEIAX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.
Доходность на риск
CAIBX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск
CAIBX
MEIAX
Сравнение CAIBX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | MEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.67 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.01 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.99 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 4.36 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.67 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.58 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и MEIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и MEIAX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
MEIAX MFS Value Fund | 9.44% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и MEIAX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и MEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -52.85% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.10% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -17.72% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -36.71% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -5.04% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -6.57% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.53% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и MEIAX
American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и MFS Value Fund (MEIAX) имеют волатильность 3.72% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.64% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 7.85% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 14.83% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 13.91% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 16.55% | -5.68% |