Сравнение CAAMX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -0.04% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 14.64% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.51%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и VVOAX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
CAAMX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
CAAMX
VVOAX
Сравнение CAAMX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.51 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.04 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.09 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 8.91 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и VVOAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и VVOAX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.00% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и VVOAX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -62.08% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -15.08% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -24.05% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -51.80% | +29.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -6.76% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -11.80% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 3.54% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 7.27% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 14.27% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 22.91% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 21.06% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 24.20% | -16.68% |