PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Inves...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00141M3170

CUSIP

00141M317

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

28 апр. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CAAMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CAAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CAAMX с OLN
Популярные сравнения:
CAAMX с OLN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
119.83%
406.43%
CAAMX (Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund показал доход в 5.71% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CAAMX

С начала года

5.71%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

2.70%

1 год

6.23%

5 лет

2.77%

10 лет

3.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAAMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.29%1.17%2.23%-3.23%2.55%0.30%1.82%1.79%1.40%-2.02%2.72%5.71%
20234.94%-2.51%1.54%0.92%-1.61%2.34%1.31%-1.59%-3.03%-2.29%5.76%4.15%9.84%
2022-4.36%-2.10%-1.24%-5.46%0.19%-4.50%3.95%-2.53%-6.20%1.39%5.49%-2.00%-16.68%
20210.00%0.77%0.49%2.29%0.66%1.05%0.98%1.14%-2.52%2.15%-1.13%1.28%7.30%
20200.09%-3.05%-10.02%5.73%3.33%1.63%3.09%2.03%-1.15%-0.35%6.71%2.85%10.23%
20194.12%1.35%1.30%1.23%-1.65%3.39%-0.00%0.17%0.75%0.51%0.94%1.55%14.41%
20181.29%-2.04%-0.29%0.00%0.26%-0.12%1.14%0.43%-0.04%-3.04%0.36%-2.45%-4.51%
20170.99%1.24%0.23%0.70%0.88%0.05%1.05%0.34%0.48%0.60%0.51%0.53%7.87%
2016-1.59%0.09%3.29%1.29%0.18%0.78%1.81%0.09%0.23%-0.71%0.09%0.96%6.63%
20150.88%1.22%-0.21%0.61%-0.43%-1.78%0.27%-3.01%-1.32%2.79%-0.63%-1.37%-3.07%
2014-0.54%2.36%0.35%0.80%1.67%1.03%-0.95%1.74%-2.40%1.05%0.78%-0.88%5.02%
20131.40%0.18%1.01%1.55%-1.44%-2.73%1.96%-1.10%2.31%2.19%-0.09%0.34%5.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAAMX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CAAMX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAAMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAAMX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.062.10
Коэффициент Сортино CAAMX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.482.80
Коэффициент Омега CAAMX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.39
Коэффициент Кальмара CAAMX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.613.09
Коэффициент Мартина CAAMX, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.6713.49
CAAMX
^GSPC

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.06
2.10
CAAMX (Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.18$0.18$0.19$0.23$0.27$0.35$0.28$0.34$0.22$0.30$0.29$0.22

Дивидендный доход

1.72%1.73%2.02%1.91%2.28%3.06%2.61%2.91%2.01%2.78%2.57%1.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.18
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.19
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.27
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.35
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.28
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.34
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.30
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.29
2013$0.05$0.00$0.00$0.17$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.37%
-2.62%
CAAMX (Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund показал максимальную просадку в 29.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund составляет 4.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.29%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.805
-22.18%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-20.91%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-9.76%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.22813 дек. 2016 г.413
-7.94%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.32%
3.79%
CAAMX (Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab