PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Inves...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141M3170

CUSIP

00141M317

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

28 апр. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CAAMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CAAMX с OLN
Популярные сравнения:
CAAMX с OLN

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) показал доход в 2.43% с начала года и 5.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAAMX составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

CAAMX

С начала года

2.43%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

1.73%

1 год

5.24%

5 лет

2.89%

10 лет

1.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAAMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.69%0.46%-1.96%0.19%2.08%2.43%
2024-0.29%1.17%2.23%-3.23%2.55%0.30%1.83%1.79%1.40%-2.02%2.72%-2.23%6.16%
20234.94%-2.50%1.54%0.91%-1.61%2.35%1.31%-1.59%-3.03%-2.29%5.76%4.15%9.84%
2022-4.36%-2.10%-1.24%-5.46%0.19%-4.51%3.95%-2.53%-6.20%1.39%5.49%-4.43%-18.75%
2021-0.00%0.77%0.49%2.29%0.66%1.05%0.98%1.14%-2.52%2.15%-1.13%-1.83%4.00%
20200.09%-3.05%-10.03%5.73%3.33%1.63%3.09%2.03%-1.14%-0.35%6.71%-2.59%4.40%
20194.12%1.35%1.30%1.23%-1.65%3.38%-0.00%0.17%0.75%0.51%0.94%-1.76%10.67%
20181.29%-2.04%-0.29%-0.00%0.26%-0.12%1.14%0.43%-0.04%-3.04%0.36%-3.83%-5.86%
20170.99%1.25%0.23%0.70%0.88%0.05%1.05%0.34%0.48%0.60%0.51%0.26%7.59%
2016-1.59%0.10%3.29%1.29%0.18%0.79%1.81%0.09%0.23%-0.71%0.09%0.50%6.15%
20150.88%1.22%-0.21%0.61%-0.43%-1.78%0.27%-3.01%-1.32%2.79%-0.63%-1.37%-3.06%
2014-0.54%2.36%0.35%0.80%1.67%1.03%-0.95%1.74%-2.40%1.06%0.78%-0.89%5.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAAMX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CAAMX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAAMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.34
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.26$0.18$0.19$0.23$0.27$0.35$0.28$0.34$0.22$0.30$0.29

Дивидендный доход

2.54%2.44%1.73%2.02%1.91%2.28%3.06%2.61%2.91%2.01%2.78%2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.26
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.18
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.19
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.27
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.35
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.28
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.34
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.30
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund показал максимальную просадку в 31.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund составляет 7.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.2%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.874
-24.58%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-21.87%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.177
-9.75%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.22813 дек. 2016 г.413
-9.24%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.11713 июн. 2019 г.346

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...