- ISIN
- US00141M3170
- CUSIP
- 00141M317
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 28 апр. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции CAAMX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAAMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,179.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) показал доход в 6.63% с начала года и 14.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAAMX составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 5.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CAAMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CAAMX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 1.89% | -3.41% | 4.22% | 2.11% | 0.25% | 6.63% | ||||||
| 2025 | 1.69% | 0.46% | -1.97% | 0.19% | 2.46% | 2.62% | -0.09% | 1.72% | 1.75% | 0.97% | 0.70% | 0.23% | 11.19% |
| 2024 | -0.29% | 1.17% | 2.23% | -3.23% | 2.55% | 0.30% | 1.83% | 1.79% | 1.40% | -2.02% | 2.72% | -2.23% | 6.17% |
| 2023 | 4.94% | -2.51% | 1.54% | 0.91% | -1.61% | 2.34% | 1.31% | -1.59% | -3.03% | -2.29% | 5.76% | 4.15% | 9.83% |
| 2022 | -4.36% | -2.10% | -1.24% | -5.46% | 0.19% | -4.50% | 3.95% | -2.53% | -6.20% | 1.39% | 5.49% | -1.99% | -16.68% |
| 2021 | -0.00% | 0.77% | 0.49% | 2.29% | 0.66% | 1.05% | 0.98% | 1.14% | -2.52% | 2.15% | -1.13% | 1.28% | 7.30% |
Метрики бенчмарка
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund has an annualized alpha of 1.25%, beta of 0.33, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2005.
- This fund participated in 49.77% of S&P 500 Index downside but only 41.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.25%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 41.68%
- Участие в снижении
- 49.77%
Комиссия
Комиссия CAAMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAAMX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.29 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 10.15 | +2.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.33 | $0.26 | $0.18 | $0.43 | $0.60 | $0.92 | $0.74 | $0.43 | $0.20 | $0.27 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund показал максимальную просадку в 29.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -29.13%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.18%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 2y 8mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -20.91%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.76%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 10mo 28d | 1y 7moапр. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.94%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| CAAMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -56.78% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -9.10% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -18.90% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -25.43% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -33.92% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.31% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -10.71% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.05% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAAMX
Добавьте Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAAMX