PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAMX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAMX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAMX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAMX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		-0.04%11.19%6.17%9.83%-16.68%7.30%10.23%14.41%-4.51%6.31%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 4.51% против 11.92% соответственно.

CAAMX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.60%
1 год
10.66%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.59%
10 лет*
4.51%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с CAAMX:
CAAMX с OLNCAAMX с BERIXCAAMX с IOEZXCAAMX с ACEIXCAAMX с FRGAXCAAMX с SICIXCAAMX с WWWEX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий CAAMX и ACSTX

CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

Доходность на риск

CAAMX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAMX
Ранг доходности на риск CAAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAMX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAMXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.88

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.29

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.10

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

4.45

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAMX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAMX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAMX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAMXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.88

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между CAAMX и ACSTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAMX и ACSTX

Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		3.00%2.90%2.44%1.73%4.57%5.03%7.84%6.43%4.05%1.71%2.46%2.77%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CAAMX и ACSTX

Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAMXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-58.61%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-12.22%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-17.25%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.18%

-44.80%

+22.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-5.93%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-9.37%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.01%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAMX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAMXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.23%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

8.44%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

16.11%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

15.49%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

19.50%

-11.98%