Сравнение CAAMX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -0.04% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -0.50% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
CAAMX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.51%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и FRGAX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
CAAMX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
CAAMX
FRGAX
Сравнение CAAMX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.93 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.74 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 7.96 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.27 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и FRGAX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.00% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и FRGAX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -11.77% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -8.53% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -5.02% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.62% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.87% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и FRGAX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.51% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 7.04% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 12.09% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 10.33% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 10.33% | -2.81% |