PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAMX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAMX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAMX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAMX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		-1.36%11.19%6.17%9.83%-16.68%7.30%10.23%14.41%-4.51%6.31%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, CAAMX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 4.37% против 8.47% соответственно.

CAAMX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.53%
1 год
9.51%
3 года*
7.18%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.37%

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с CAAMX:
CAAMX с OLNCAAMX с BERIXCAAMX с FRGAXCAAMX с IOEZXCAAMX с WWWEXCAAMX с ACSTXCAAMX с TIBIX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий CAAMX и ACEIX

CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

Доходность на риск

CAAMX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAMX
Ранг доходности на риск CAAMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAMX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAMXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.05

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.47

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.21

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

5.18

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAMX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAMX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAMX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAMXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между CAAMX и ACEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAMX и ACEIX

Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		3.04%2.90%2.44%1.73%4.57%5.03%7.84%6.43%4.05%1.71%2.46%2.77%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок CAAMX и ACEIX

Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAMXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-40.08%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-8.63%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-16.73%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.18%

-30.80%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.50%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.63%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.01%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAMX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 2.62%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAMXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.88%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

6.13%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

11.63%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

11.13%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

12.84%

-5.34%