Сравнение CAAMX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -1.36% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.37% против 8.27% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.37%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и IOEZX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CAAMX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
CAAMX
IOEZX
Сравнение CAAMX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.84 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.62 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 6.69 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и IOEZX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.04% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и IOEZX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -56.15% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -11.71% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -21.47% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -38.12% | +15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.99% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -8.64% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.84% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и IOEZX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 2.62%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.25% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 8.69% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 15.56% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 13.90% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 16.44% | -8.94% |