Сравнение CAAMX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -0.04% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.51% против 16.19% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.51%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и WWWEX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
CAAMX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
CAAMX
WWWEX
Сравнение CAAMX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.39 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.65 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.57 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 1.42 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.39 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и WWWEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и WWWEX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.00% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и WWWEX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -82.60% | +53.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -12.14% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -26.94% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -36.00% | +13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -7.95% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -41.54% | +37.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 4.88% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и WWWEX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 3.04%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.99% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 14.24% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 18.32% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 19.91% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 19.12% | -11.60% |