Сравнение CAAMX с WWWEX
CAAMX (Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CAAMX returned 5.10%/yr vs 15.10%/yr for WWWEX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAAMX charges 0.44%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.10% против 15.10% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 5.10%
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам CAAMX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 6.63% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between CAAMX and WWWEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г. | 0.58 |
The correlation between CAAMX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAMX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
CAAMX
WWWEX
Сравнение CAAMX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAAMX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.16 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | -0.37 | +13.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и WWWEX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAMX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -82.60% | +53.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -13.32% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -17.66% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -26.62% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -36.00% | +13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -13.32% | +12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -41.24% | +36.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 5.77% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и WWWEX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 2.88%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAMX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.36% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 13.54% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 17.13% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 19.55% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 19.22% | -11.61% |
Сравнение комиссий CAAMX и WWWEX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и WWWEX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности WWWEX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 2.82% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
CAAMX and WWWEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to CAAMX (2.88%). In terms of maximum drawdown, CAAMX dropped -29.13% vs WWWEX's -82.60%.
CAAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAMX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор