PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAMX с OLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAAMX с OLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAAMX (Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Invesco, while OLN (Olin Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CAAMX returned 5.02%/yr vs 4.12%/yr for OLN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CAAMX и OLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Olin Corporation (OLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAAMX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у OLN с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции CAAMX превзошли акции OLN по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.12% соответственно.

CAAMX

1 день
0.33%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.14%
1 год
15.39%
3 года*
10.01%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.02%

OLN

1 день
-0.66%
1 месяц
-9.58%
С начала года
25.53%
6 месяцев
21.90%
1 год
31.64%
3 года*
-18.53%
5 лет*
-10.58%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAMX и OLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		6.99%11.19%6.17%9.83%-16.68%7.30%10.23%14.41%-4.51%6.31%
OLN
Olin Corporation		25.53%-36.15%-36.29%3.46%-6.63%138.55%50.81%-10.77%-41.88%42.51%

Correlation

The correlation between CAAMX and OLN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.55

The correlation between CAAMX and OLN shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

Olin Corporation

Часто сравнивают с CAAMX:
CAAMX с IOEZXCAAMX с FRGAXCAAMX с BERIXCAAMX с WWWEXCAAMX с ACEIXCAAMX с TIBIXCAAMX с BWBIX
Часто сравнивают с OLN:
OLN с WLKOLN с CCOLN с STLDOLN с ASHOLN с HUNOLN с NGVTOLN с ^GSPC

Доходность на риск

CAAMX vs. OLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAMX
Ранг доходности на риск CAAMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAMX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OLN
Ранг доходности на риск OLN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAMX c OLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAMXOLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.57

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.15

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.01

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

2.38

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAMX vs. OLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAMX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа OLN равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAMX и OLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAMXOLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.57

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.24

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.14

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CAAMX и OLN

Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и OLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAAMXOLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-73.80%

+44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-31.45%

+26.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.67%

-69.26%

+61.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-71.87%

+49.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.18%

-73.80%

+51.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-57.91%

+57.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-24.95%

+20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

13.33%

-12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAMX и OLN

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 2.21%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAAMXOLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

12.80%

-10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

39.28%

-34.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

55.93%

-49.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

44.88%

-37.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

47.13%

-39.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAMX и OLN

Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности OLN в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		2.81%2.90%2.44%1.73%4.57%5.03%7.84%6.43%4.05%1.71%2.46%2.77%
OLN
Olin Corporation		3.11%3.84%2.37%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%

Часто задаваемые вопросы

CAAMX and OLN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLN has higher volatility (12.80%) compared to CAAMX (2.21%). In terms of maximum drawdown, CAAMX dropped -29.13% vs OLN's -73.80%.

CAAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAMX и OLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор