PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAMX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAMX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAMX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAMX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		-0.04%11.19%6.17%9.83%-16.68%7.30%10.23%14.41%-4.51%6.31%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.94% соответственно.

CAAMX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.60%
1 год
10.66%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.59%
10 лет*
4.51%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с CAAMX:
CAAMX с OLNCAAMX с BERIXCAAMX с IOEZXCAAMX с WWWEXCAAMX с ACEIXCAAMX с ACSTXCAAMX с CONWX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий CAAMX и VADDX

CAAMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

CAAMX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAMX
Ранг доходности на риск CAAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAMX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAMXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.74

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.15

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.93

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

4.21

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAMX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAMX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAMX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAMXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.74

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между CAAMX и VADDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAMX и VADDX

Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		3.00%2.90%2.44%1.73%4.57%5.03%7.84%6.43%4.05%1.71%2.46%2.77%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок CAAMX и VADDX

Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAMXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-60.12%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-12.61%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-21.58%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.18%

-39.39%

+17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-5.99%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.03%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.80%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAMX и VADDX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAMXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.48%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

8.88%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

17.25%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

16.30%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

18.54%

-11.02%