PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C с VTIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, C returned 17.00%/yr vs 3.03%/yr for VTIP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности C и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции C превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 17.00% против 3.03% соответственно.

C

1 день
-0.95%
1 месяц
14.79%
С начала года
24.28%
6 месяцев
19.30%
1 год
80.98%
3 года*
50.99%
5 лет*
19.00%
10 лет*
17.00%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.60%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.27%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		24.28%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.38%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between C and VTIP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

-0.03

The correlation between C and VTIP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

C vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.30

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.60

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

5.06

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

17.61

-1.72

C vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и VTIP

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-6.27%

-91.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-0.71%

-14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-0.98%

-30.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.31%

-5.50%

-38.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-6.27%

-50.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.67%

-0.67%

-61.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.52%

-1.04%

-42.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

0.20%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности C и VTIP

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

0.64%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

1.17%

+21.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

1.57%

+26.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

2.77%

+26.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

2.74%

+30.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и VTIP

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VTIP в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.67%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

C and VTIP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (7.16%) compared to VTIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs VTIP's -6.27%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор