Сравнение C с TFC
C (Citigroup Inc.) and TFC (Truist Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — C in Banks - Diversified, TFC in Banks - Regional. Over the past 10 years, C returned 14.47%/yr vs 6.93%/yr for TFC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C и TFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у TFC с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции C превзошли акции TFC по среднегодовой доходности: 14.47% против 6.93% соответственно.
C
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.47%
TFC
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам C и TFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 12.46% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
TFC Truist Financial Corporation | -1.64% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
Correlation
The correlation between C and TFC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.58 |
The correlation between C and TFC shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$230.76B
TFC:
$60.06B
C:
$8.65
TFC:
$4.28
C:
15.02
TFC:
11.07
C:
1.40
TFC:
2.01
C:
1.21
TFC:
1.01
C:
$171.19B
TFC:
$30.47B
C:
$77.85B
TFC:
$19.17B
C:
$24.12B
TFC:
$6.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. TFC — Ранг доходности на риск
C
TFC
Сравнение C c TFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Truist Financial Corporation (TFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | TFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 1.22 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 3.26 | +11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | TFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.10 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.00 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок C и TFC
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки TFC в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и TFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | TFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -66.56% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -20.67% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -26.93% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.56% | -59.11% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -59.11% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.32% | -13.27% | -52.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.50% | -13.84% | -29.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 7.71% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и TFC
Citigroup Inc. (C) и Truist Financial Corporation (TFC) имеют волатильность 7.44% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | TFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.29% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 17.12% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 23.04% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 31.86% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 33.60% | -0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и TFC
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TFC в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.85% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
TFC Truist Financial Corporation | 4.39% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и TFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Truist Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и TFC
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
TFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
TFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
TFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
C and TFC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (7.44%) compared to TFC (7.29%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs TFC's -66.56%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и TFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор