PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение C с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C с VTI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citigroup Inc. (C) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: C или VTI.

Корреляция

Корреляция между C и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности C и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

C:

0.68

VTI:

0.67

Коэф-т Сортино

C:

1.10

VTI:

1.09

Коэф-т Омега

C:

1.16

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

C:

0.27

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

C:

2.26

VTI:

2.69

Индекс Язвы

C:

10.35%

VTI:

5.09%

Дневная вол-ть

C:

34.25%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

C:

-98.00%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

C:

-80.28%

VTI:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции C уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.34% против 12.09% соответственно.

C

С начала года

8.97%

1 месяц

23.58%

6 месяцев

11.13%

1 год

23.23%

5 лет

16.84%

10 лет

6.34%

VTI

С начала года

0.15%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.52%

5 лет

16.93%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности C и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение C c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и VTI

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
C
Citigroup Inc.		2.96%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок C и VTI

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности C и VTI

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...