Сравнение C с COF
C (Citigroup Inc.) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — C in Banks - Diversified, COF in Credit Services. Over the past 10 years, C returned 14.83%/yr vs 11.62%/yr for COF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.80%. За последние 10 лет акции C превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 14.83% против 11.62% соответственно.
C
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 26.63%
- 1 год
- 80.91%
- 3 года*
- 47.74%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 14.83%
COF
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -23.80%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам C и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 16.97% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
COF Capital One Financial Corporation | -23.80% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between C and COF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1994 г. | 0.59 |
The correlation between C and COF shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$240.03B
COF:
$114.21B
C:
$8.65
COF:
$5.37
C:
15.63
COF:
34.11
C:
1.46
COF:
1.46
C:
1.25
COF:
1.02
C:
$171.19B
COF:
$75.16B
C:
$77.85B
COF:
$36.31B
C:
$24.12B
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. COF — Ранг доходности на риск
C
COF
Сравнение C c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | -0.12 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | -0.24 | +16.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | -0.12 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок C и COF
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -90.17% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -31.47% | +16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -31.47% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.56% | -50.38% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -60.25% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.93% | -28.40% | -35.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -21.49% | -22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 15.35% | -10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и COF
Citigroup Inc. (C) и Capital One Financial Corporation (COF) имеют волатильность 8.19% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 8.22% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 24.70% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 30.91% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 35.34% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.22% | 37.25% | -4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и COF
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности COF в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.78% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.64% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и COF
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
C and COF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (8.22%) compared to C (8.19%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs COF's -90.17%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор