PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с BAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение C с BAC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, C returned 17.00%/yr vs 18.78%/yr for BAC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности C и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции C уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 17.00% против 18.78% соответственно.

C

1 день
-0.95%
1 месяц
14.79%
С начала года
24.28%
6 месяцев
19.30%
1 год
80.98%
3 года*
50.99%
5 лет*
19.00%
10 лет*
17.00%

BAC

1 день
-0.31%
1 месяц
12.85%
С начала года
6.89%
6 месяцев
4.51%
1 год
27.35%
3 года*
31.21%
5 лет*
9.57%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		24.28%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
BAC
Bank of America Corporation		6.89%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Correlation

The correlation between C and BAC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1986 г.

0.64

The correlation between C and BAC shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$255.02B

BAC:

$428.21B

EPS

C:

$8.65

BAC:

$4.19

Коэффициент P/E

C:

16.60

BAC:

13.77

Коэффициент P/S

C:

1.55

BAC:

2.50

Коэффициент P/B

C:

1.33

BAC:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

BAC:

$174.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

BAC:

$110.47B

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

BAC:

$41.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с C:
C с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMREC с COF
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с GSBAC с SOFIBAC с USBBAC с XLF

Доходность на риск

C vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.27

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.75

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

1.53

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

3.94

+11.95

C vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и BAC

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и BAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-93.10%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-17.93%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-27.51%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.31%

-46.64%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-48.95%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.67%

-0.31%

-61.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.52%

-28.28%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

6.96%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности C и BAC

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.93%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

16.63%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

21.61%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

26.81%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

30.59%

+2.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и BAC

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности BAC в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.64%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
C
Citigroup Inc.		1.67%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B20222023202420252026
44.14B
30.27B
(C) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности C и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
49.3%
95.6%
Активы портфеля
C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

Часто задаваемые вопросы

C and BAC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (7.16%) compared to BAC (5.93%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs BAC's -93.10%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и BAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор