PortfoliosLab logo
Сравнение C с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между C и BAC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности C и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
929.29%
2,046.68%
C
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

C:

0.38

BAC:

0.21

Коэф-т Сортино

C:

0.73

BAC:

0.48

Коэф-т Омега

C:

1.10

BAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

C:

0.15

BAC:

0.22

Коэф-т Мартина

C:

1.33

BAC:

0.69

Индекс Язвы

C:

9.71%

BAC:

8.69%

Дневная вол-ть

C:

33.83%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

C:

-98.00%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

C:

-82.29%

BAC:

-16.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$127.30B

BAC:

$299.23B

EPS

C:

$6.33

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

C:

10.77

BAC:

11.81

Коэффициент PEG

C:

0.97

BAC:

1.47

Коэффициент P/S

C:

1.77

BAC:

3.07

Коэффициент P/B

C:

0.64

BAC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

C:

$57.03B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$57.03B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

C:

$19.96B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции C уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.45% против 12.13% соответственно.


C

С начала года

-2.11%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

12.56%

1 год

14.57%

5 лет

13.99%

10 лет

5.45%

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.28%

5 лет

15.21%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности C и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение C c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа C, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
C: 0.38
BAC: 0.21
Коэффициент Сортино C, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
C: 0.73
BAC: 0.48
Коэффициент Омега C, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
C: 1.10
BAC: 1.07
Коэффициент Кальмара C, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
C: 0.15
BAC: 0.22
Коэффициент Мартина C, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
C: 1.33
BAC: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.21
C
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и BAC

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности BAC в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
C
Citigroup Inc.
3.23%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%
BAC
Bank of America Corporation
2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок C и BAC

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.29%
-16.34%
C
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности C и BAC

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 18.10%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
18.10%
C
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию