Сравнение C с CR
C (Citigroup Inc.) and CR (Crane Co.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, C returned 45.73%/yr vs 34.96%/yr for CR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и CR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у CR с доходностью 1.17%.
C
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.47%
CR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 9.09%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C и CR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 12.46% | 70.38% | 41.93% | 15.97% |
CR Crane Co. | 1.17% | 22.17% | 29.16% | 65.09% |
Correlation
The correlation between C and CR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2023 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
C:
$230.76B
CR:
$10.92B
C:
$8.65
CR:
$5.57
C:
15.02
CR:
33.39
C:
1.40
CR:
4.46
C:
1.21
CR:
5.20
C:
$171.19B
CR:
$2.44B
C:
$77.85B
CR:
$735.20M
C:
$24.12B
CR:
$474.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. CR — Ранг доходности на риск
C
CR
Сравнение C c CR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | CR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 0.31 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 0.80 | +13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.24 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.10 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок C и CR
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CR в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и CR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -28.02% | -69.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -23.39% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -28.02% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.32% | -11.25% | -54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.50% | -6.15% | -37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 8.99% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и CR
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 7.44%, в то время как у Crane Co. (CR) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.69% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 25.73% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 30.16% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 32.60% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 32.60% | +0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и CR
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности CR в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.85% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CR Crane Co. | 0.52% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и CR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и CR
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
C and CR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CR has higher volatility (8.69%) compared to C (7.44%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs CR's -28.02%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и CR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор