Сравнение C с CR
C (Citigroup Inc.) and CR (Crane Co.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, C returned 46.45%/yr vs 33.79%/yr for CR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и CR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью 19.07%.
C
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 46.45%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 14.83%
CR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C и CR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 14.00% | 70.38% | 41.93% | 17.85% |
CR Crane Co. | 19.07% | 22.17% | 29.16% | 58.49% |
Correlation
The correlation between C and CR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
C:
$225.89B
CR:
$12.65B
C:
$9.84
CR:
$5.57
C:
13.39
CR:
39.32
C:
1.55
CR:
5.25
C:
1.19
CR:
6.12
C:
$153.60B
CR:
$2.44B
C:
$83.82B
CR:
$735.20M
C:
$28.05B
CR:
$474.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. CR — Ранг доходности на риск
C
CR
Сравнение C c CR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | CR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.75 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 1.93 | +7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и CR
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CR в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и CR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -28.02% | -69.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -23.39% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -28.02% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.85% | -2.05% | -62.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -6.03% | -37.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 9.05% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и CR
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Crane Co. (CR) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 7.16% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 26.56% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 30.75% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 32.55% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 32.55% | +0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и CR
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CR в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.82% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CR Crane Co. | 0.44% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и CR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и CR
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.77B при выручке в 24.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.03B при выручке в 24.77B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.83B при выручке в 24.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
C and CR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.68%) compared to CR (7.16%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs CR's -28.02%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и CR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор