Сравнение C с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citigroup Inc. (C) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: C или SPY.
Доходность
Сравнение доходности C и SPY
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 39.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции C уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.34% против 13.04% соответственно.
C
39.13%
10.76%
11.28%
57.78%
2.48%
5.34%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| C | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 11.00 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.47% | 12.17% |
| Макс. просадка | -98.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -82.26% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между C и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение C c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и SPY
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 3.16% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% | 0.07% | 0.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок C и SPY
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности C и SPY
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.