PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citigroup Inc. (C) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности C и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		-0.68%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции C имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

C

1 день
1.67%
1 месяц
3.45%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
18.12%
1 год
67.70%
3 года*
39.76%
5 лет*
13.44%
10 лет*
13.82%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с C:
C с BACC с XLFC с TFCC с CRC с CMREC с VTIC с BK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

C vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.96

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.49

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

1.53

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

7.27

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.96

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между C и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и SPY

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		2.05%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок C и SPY

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-55.19%

-42.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-12.05%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.80%

-24.50%

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-33.72%

-22.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.37%

-5.53%

-63.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-9.09%

-34.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

2.54%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности C и SPY

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

5.35%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

9.50%

+13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.10%

19.06%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

17.06%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.24%

17.92%

+15.32%