PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, C returned 14.47%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности C и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции C уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.47% против 15.49% соответственно.

C

1 день
-1.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
12.46%
6 месяцев
22.96%
1 год
73.63%
3 года*
45.73%
5 лет*
14.21%
10 лет*
14.47%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		12.46%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between C and SPY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.65

The correlation between C and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с C:
C с BACC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMREC с COF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

C vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.38

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.24

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

3.16

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

14.72

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.59

-0.43

Просадки

Сравнение просадок C и SPY

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-55.19%

-42.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-8.88%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-18.76%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.56%

-24.50%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-33.72%

-22.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.32%

-0.70%

-64.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.50%

-9.05%

-34.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

1.91%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности C и SPY

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

2.84%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.66%

8.90%

+13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

11.83%

+16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

17.05%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.20%

17.94%

+15.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и SPY

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.85%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

C and SPY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (7.44%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs SPY's -55.19%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор