Сравнение C с XLF
C (Citigroup Inc.) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, C returned 15.06%/yr vs 13.60%/yr for XLF. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности C и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции C превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.06% против 13.60% соответственно.
C
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 18.36%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 53.57%
- 3 года*
- 48.89%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 15.06%
- Всё время*
- 6.17%
XLF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.60%
- Всё время*
- 6.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.44B | $1.67B | $1.66B | |
| $1.89B | $1.89B | $1.91B |
Сравнение доходности по годам C и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 19.73% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 6.82% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between C and XLF is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.82 |
The correlation between C and XLF shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. XLF — Ранг доходности на риск
C
XLF
Сравнение C c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.95 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 2.41 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и XLF
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -82.69% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -14.79% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -15.54% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.31% | -25.81% | -18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -42.86% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.08% | 0.00% | -63.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.57% | -19.91% | -23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 5.78% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и XLF
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 3.85% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 11.06% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.14% | 14.64% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 18.44% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 22.07% | +11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и XLF
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности XLF в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.79% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.39% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
C and XLF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (10.31%) compared to XLF (3.85%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs XLF's -82.69%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор