Сравнение C с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citigroup Inc. (C) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: C или XLF.
Доходность
Сравнение доходности C и XLF
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 39.13%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 34.55%. За последние 10 лет акции C уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.95% соответственно.
C
39.13%
10.76%
11.28%
57.78%
2.48%
5.34%
XLF
34.55%
5.04%
20.26%
45.22%
13.23%
11.95%
Основные характеристики
| C | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 11.00 | 23.82 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 26.47% | 13.77% |
| Макс. просадка | -98.00% | -82.69% |
| Текущая просадка | -82.26% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между C и XLF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение C c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и XLF
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 3.16% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% | 0.07% | 0.08% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок C и XLF
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности C и XLF
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.