PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение C с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C с XLF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citigroup Inc. (C) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: C или XLF.

Корреляция

Корреляция между C и XLF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности C и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

C:

0.64

XLF:

1.17

Коэф-т Сортино

C:

1.10

XLF:

1.74

Коэф-т Омега

C:

1.16

XLF:

1.26

Коэф-т Кальмара

C:

0.27

XLF:

1.60

Коэф-т Мартина

C:

2.27

XLF:

6.10

Индекс Язвы

C:

10.33%

XLF:

4.08%

Дневная вол-ть

C:

34.31%

XLF:

20.35%

Макс. просадка

C:

-98.00%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

C:

-80.45%

XLF:

-2.18%

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции C уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.25% против 14.36% соответственно.

C

С начала года

8.02%

1 месяц

22.50%

6 месяцев

8.93%

1 год

21.90%

5 лет

17.46%

10 лет

6.25%

XLF

С начала года

5.64%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

2.77%

1 год

23.51%

5 лет

22.10%

10 лет

14.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности C и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение C c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и XLF

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности XLF в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
C
Citigroup Inc.		2.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.40%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок C и XLF

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности C и XLF

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...