Сравнение C с XLF
C (Citigroup Inc.) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, C returned 14.47%/yr vs 12.38%/yr for XLF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности C и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции C превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 14.47% против 12.38% соответственно.
C
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.47%
XLF
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам C и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 12.46% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -6.64% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between C and XLF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.82 |
The correlation between C and XLF shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. XLF — Ранг доходности на риск
C
XLF
Сравнение C c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 0.08 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 0.20 | +14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.08 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок C и XLF
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -82.69% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -14.79% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -15.54% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.56% | -25.81% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -42.86% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.32% | -9.34% | -55.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.50% | -20.03% | -23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 5.66% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и XLF
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 3.29% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 10.94% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 14.41% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 18.63% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 22.16% | +11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и XLF
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности XLF в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.85% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.56% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
C and XLF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (7.44%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs XLF's -82.69%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор