PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение C с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности C и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C и XLF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.
-0.68%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции C превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 13.82% против 12.45% соответственно.


C

1 день
1.67%
1 месяц
3.45%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
18.12%
1 год
67.70%
3 года*
39.76%
5 лет*
13.44%
10 лет*
13.82%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Citigroup Inc.

Financial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

C vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C
Ранг доходности на риск C: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9191
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.05

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.19

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

0.05

+3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

0.16

+11.29

C vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.05

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.20

-0.05

Корреляция

Корреляция между C и XLF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов C и XLF

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности XLF в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.
2.05%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок C и XLF

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и XLF.


Загрузка...

Показатели просадок


CXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-82.69%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-14.79%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.80%

-25.81%

-21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-42.86%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.37%

-11.89%

-57.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-20.10%

-23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

4.96%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности C и XLF

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

4.76%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

11.45%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.10%

19.25%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

18.69%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.24%

22.18%

+11.06%