Сравнение C с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citigroup Inc. (C) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности C и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам C и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | -0.68% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции C превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 13.82% против 12.45% соответственно.
C
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 67.70%
- 3 года*
- 39.76%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 13.82%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. XLF — Ранг доходности на риск
C
XLF
Сравнение C c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.05 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 0.19 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.05 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 0.16 | +11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.05 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между C и XLF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и XLF
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 2.05% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок C и XLF
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| C | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -82.69% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.99% | -14.79% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.80% | -25.81% | -21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -42.86% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.37% | -11.89% | -57.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -20.10% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 4.96% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и XLF
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| C | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 4.76% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 11.45% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 19.25% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 18.69% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.24% | 22.18% | +11.06% |