PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWBIX с BSCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWBIX с BSCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) and BSCFX (Baron Small Cap Fund) are both mutual funds - BWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BWBIX returned 4.11%/yr vs 0.53%/yr for BSCFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BWBIX charges 0.05%/yr vs 1.29%/yr for BSCFX.

Доходность

Сравнение доходности BWBIX и BSCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWBIX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -3.70%.

BWBIX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
4.74%
1 год
9.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

BSCFX

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-2.62%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.53%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWBIX и BSCFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-0.41%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-3.70%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-14.20%

Correlation

The correlation between BWBIX and BSCFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.93

The correlation between BWBIX and BSCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron WealthBuilder Fund

Baron Small Cap Fund

Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX
Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA

Доходность на риск

BWBIX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWBIX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBIXBSCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.11

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.03

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.13

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

-0.34

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWBIX vs. BSCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BSCFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и BSCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBIXBSCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.11

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BWBIX и BSCFX

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и BSCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWBIXBSCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.14%

-55.59%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-15.00%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-26.91%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

-37.94%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-12.61%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-11.08%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.65%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BWBIX и BSCFX

Текущая волатильность для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) составляет 3.59%, в то время как у Baron Small Cap Fund (BSCFX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWBIXBSCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.62%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

13.16%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

17.76%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

22.34%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

22.38%

+0.76%

Сравнение комиссий BWBIX и BSCFX

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWBIX и BSCFX

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности BSCFX в 9.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.87%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.64%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWBIX and BSCFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCFX has higher volatility (4.62%) compared to BWBIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BWBIX dropped -39.14% vs BSCFX's -55.59%.

BWBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWBIX и BSCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор