PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWBIX с BSCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWBIX с BSCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX).

BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BWBIX и BSCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWBIX и BSCFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-14.20%

Доходность по периодам

С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -7.98%.

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron WealthBuilder Fund

Baron Small Cap Fund

Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX
Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX

Сравнение комиссий BWBIX и BSCFX

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.

BSCFX
Baron Small Cap Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

BWBIX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWBIX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBIXBSCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.01

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.18

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.01

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

-0.03

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWBIX vs. BSCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BSCFX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и BSCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBIXBSCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между BWBIX и BSCFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWBIX и BSCFX

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности BSCFX в 10.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%

Просадки

Сравнение просадок BWBIX и BSCFX

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и BSCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWBIXBSCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.14%

-55.59%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-15.00%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

-37.94%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-16.50%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-11.07%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.93%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BWBIX и BSCFX

Текущая волатильность для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) составляет 5.39%, в то время как у Baron Small Cap Fund (BSCFX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWBIXBSCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.57%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

13.44%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

22.46%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

22.34%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

22.33%

+0.98%