Сравнение BSCFX с FVLKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и FVLKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCFX и FVLKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 3.18% | 11.37% | 14.64% | 19.65% | -8.91% | 35.38% | 9.41% | 31.92% | -17.56% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FVLKX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FVLKX по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.53% соответственно.
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
FVLKX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и FVLKX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FVLKX в 0.71%.
Доходность на риск
BSCFX vs. FVLKX — Ранг доходности на риск
BSCFX
FVLKX
Сравнение BSCFX c FVLKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCFX | FVLKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.99 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.52 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.28 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 5.25 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCFX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.99 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.44 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и FVLKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и FVLKX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности FVLKX в 9.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 9.72% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и FVLKX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки FVLKX в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FVLKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCFX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -90.17% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -14.99% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -31.39% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -90.17% | +50.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -7.40% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -9.51% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.66% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и FVLKX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCFX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.20% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 12.02% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 21.75% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 23.04% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 288.99% | -266.66% |