Сравнение BSCFX с FVLKX
BSCFX (Baron Small Cap Fund) and FVLKX (Fidelity Value Fund Class K) are both mutual funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while FVLKX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.36%/yr vs 13.19%/yr for FVLKX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 0.71%/yr for FVLKX.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и FVLKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у FVLKX с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FVLKX по среднегодовой доходности: 10.36% против 13.19% соответственно.
BSCFX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -3.24%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 10.36%
FVLKX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам BSCFX и FVLKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -3.15% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 18.66% | 11.37% | 14.64% | 19.65% | -8.91% | 35.38% | 9.41% | 31.92% | -17.56% | 14.09% |
Correlation
The correlation between BSCFX and FVLKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.86 |
The correlation between BSCFX and FVLKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCFX vs. FVLKX — Ранг доходности на риск
BSCFX
FVLKX
Сравнение BSCFX c FVLKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCFX | FVLKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.55 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 12.93 | -13.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и FVLKX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки FVLKX в -62.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FVLKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCFX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -62.82% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -9.86% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -31.39% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -31.39% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -48.62% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -1.50% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -9.39% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 2.70% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и FVLKX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеют волатильность 5.09% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCFX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.14% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 12.05% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 16.63% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 23.05% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 23.39% | -1.02% |
Сравнение комиссий BSCFX и FVLKX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FVLKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и FVLKX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности FVLKX в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.81% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 8.45% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
Часто задаваемые вопросы
BSCFX and FVLKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVLKX has higher volatility (5.14%) compared to BSCFX (5.09%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs FVLKX's -62.82%.
FVLKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCFX и FVLKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор