PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSCFX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с BPTRX

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или BPTRX.

Корреляция

Корреляция между BSCFX и BPTRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
223.50%
1,876.27%
BSCFX
BPTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCFX:

0.25

BPTRX:

1.49

Коэф-т Сортино

BSCFX:

0.46

BPTRX:

2.28

Коэф-т Омега

BSCFX:

1.07

BPTRX:

1.28

Коэф-т Кальмара

BSCFX:

0.17

BPTRX:

1.06

Коэф-т Мартина

BSCFX:

0.85

BPTRX:

7.57

Индекс Язвы

BSCFX:

6.62%

BPTRX:

5.92%

Дневная вол-ть

BSCFX:

22.27%

BPTRX:

30.17%

Макс. просадка

BSCFX:

-58.53%

BPTRX:

-68.06%

Текущая просадка

BSCFX:

-27.47%

BPTRX:

-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: -0.16% против 19.52% соответственно.

BSCFX

С начала года

7.08%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

-1.70%

1 год

6.94%

5 лет

1.37%

10 лет

-0.16%

BPTRX

С начала года

1.73%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

40.38%

1 год

52.45%

5 лет

23.59%

10 лет

19.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSCFX и BPTRX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
График комиссии BPTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
BSCFX
Baron Small Cap Fund
График комиссии BSCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCFX и BPTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг риск-скорректированной доходности BSCFX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCFX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSCFX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.251.49
Коэффициент Сортино BSCFX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.462.28
Коэффициент Омега BSCFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.28
Коэффициент Кальмара BSCFX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.171.06
Коэффициент Мартина BSCFX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.857.57
BSCFX
BPTRX

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.25
1.49
BSCFX
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и BPTRX

Ни BSCFX, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCFX
Baron Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и BPTRX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-27.47%
-7.15%
BSCFX
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и BPTRX

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 4.18%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.18%
9.77%
BSCFX
BPTRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab