PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSCFX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с BPTRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или BPTRX.

Корреляция

Корреляция между BSCFX и BPTRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCFX:

-0.49

BPTRX:

0.89

Коэф-т Сортино

BSCFX:

-0.48

BPTRX:

1.48

Коэф-т Омега

BSCFX:

0.93

BPTRX:

1.18

Коэф-т Кальмара

BSCFX:

-0.27

BPTRX:

0.77

Коэф-т Мартина

BSCFX:

-0.87

BPTRX:

2.41

Индекс Язвы

BSCFX:

14.43%

BPTRX:

12.67%

Дневная вол-ть

BSCFX:

26.60%

BPTRX:

35.82%

Макс. просадка

BSCFX:

-58.53%

BPTRX:

-68.06%

Текущая просадка

BSCFX:

-37.06%

BPTRX:

-19.86%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: -2.02% против 17.08% соответственно.

BSCFX

С начала года

-7.08%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

-23.05%

1 год

-12.64%

5 лет

0.52%

10 лет

-2.02%

BPTRX

С начала года

-12.19%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

1.90%

1 год

32.22%

5 лет

21.57%

10 лет

17.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSCFX и BPTRX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
BSCFX
Baron Small Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCFX и BPTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг риск-скорректированной доходности BSCFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCFX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и BPTRX

Ни BSCFX, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCFX
Baron Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и BPTRX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и BPTRX

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 7.50%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...