Сравнение BSCFX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или IJR.
Основные характеристики
| BSCFX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.70% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 27.90% | 18.29% |
| Дох-ть за 3 года | 2.06% | 1.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.64% | 9.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 9.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 19.03% |
| Макс. просадка | -55.59% | -58.15% |
| Current Drawdown | -10.36% | -4.70% |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и IJR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и IJR
С начала года, BSCFX показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции BSCFX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и IJR
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCFX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и IJR
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности IJR в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 2.82% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% | 6.11% | 3.69% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и IJR
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и IJR
Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.