Сравнение BSCFX с IJR
BSCFX (Baron Small Cap Fund) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.51%/yr vs 11.92%/yr for IJR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.92% соответственно.
BSCFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 10.51%
IJR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 37.77%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам BSCFX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -1.76% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 22.27% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Correlation
The correlation between BSCFX and IJR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.88 |
The correlation between BSCFX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCFX vs. IJR — Ранг доходности на риск
BSCFX
IJR
Сравнение BSCFX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCFX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.37 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 14.67 | -14.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и IJR
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCFX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -58.15% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -8.68% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -28.02% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -28.02% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -44.36% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | 0.00% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -9.26% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.58% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и IJR
Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.17% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCFX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.93% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 12.14% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 17.73% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 21.41% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.89% | -0.52% |
Сравнение комиссий BSCFX и IJR
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и IJR
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности IJR в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.67% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
BSCFX and IJR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCFX has higher volatility (5.17%) compared to IJR (4.93%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs IJR's -58.15%.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCFX и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор