PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSCFX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCFX с IJR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSCFX (Baron Small Cap Fund) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.41%/yr vs 10.86%/yr for IJR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSCFX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции IJR немного впереди с 10.86%.

BSCFX

1 день
-0.29%
1 месяц
4.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
1.83%
1 год
0.42%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.58%
10 лет*
10.41%

IJR

1 день
0.68%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
14.55%
С начала года
23.01%
1 год
33.63%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCFX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		1.83%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		23.01%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between BSCFX and IJR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.88

The correlation between BSCFX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDABSCFX с SPY
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

BSCFX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCFXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.94

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.85

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

3.89

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

13.04

-12.75

BSCFX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и IJR

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCFXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-58.15%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-8.68%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-28.02%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-28.02%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-44.36%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-0.78%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-9.24%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.59%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и IJR

Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCFXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.94%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

12.00%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

17.41%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

21.34%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.84%

-0.48%

Сравнение комиссий BSCFX и IJR

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и IJR

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности IJR в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.12%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

BSCFX and IJR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCFX has higher volatility (5.05%) compared to IJR (3.94%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCFX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор