Сравнение BSCFX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или IJR.
Основные характеристики
| BSCFX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.56% | 16.20% |
| Дох-ть за 1 год | 34.85% | 36.21% |
| Дох-ть за 3 года | -6.44% | 2.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.41% | 10.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.35% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 9.99 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 20.59% |
| Макс. просадка | -58.53% | -58.15% |
| Текущая просадка | -18.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и IJR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и IJR
С начала года, BSCFX показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 0.35% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и IJR
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCFX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и IJR
BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.21% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и IJR
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и IJR
Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 6.22%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.