PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.02% против 69.75% соответственно.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

BSCFX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.45

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.14

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.08

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

7.73

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.45

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.29

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.40

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между BSCFX и NVDA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и NVDA

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и NVDA

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-89.72%

+34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-20.21%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-66.34%

+28.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-66.34%

+26.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-15.10%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-36.40%

+25.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

8.05%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и NVDA

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 6.57%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

10.43%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

25.79%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

41.42%

-18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

51.72%

-29.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

49.84%

-27.51%