Сравнение BSCFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Invesco QQQ (QQQ).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или QQQ.
Основные характеристики
| BSCFX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.70% | 10.46% |
| Дох-ть за 1 год | 27.90% | 34.84% |
| Дох-ть за 3 года | 2.06% | 12.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.64% | 20.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 18.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 16.24% |
| Макс. просадка | -55.59% | -82.98% |
| Current Drawdown | -10.36% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и QQQ
С начала года, BSCFX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.53% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и QQQ
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и QQQ
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 2.82% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% | 6.11% | 3.69% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и QQQ
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и QQQ
Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 4.80% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.