Сравнение BSCFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.02% против 18.99% соответственно.
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и QQQ
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
BSCFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BSCFX
QQQ
Сравнение BSCFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.07 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.66 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.00 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.32 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.07 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и QQQ
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и QQQ
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -82.97% | +27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.62% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -35.12% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -35.12% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -7.86% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -32.99% | +21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.44% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и QQQ
Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.57% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.61% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 12.82% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 22.70% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.38% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 22.25% | +0.08% |