Сравнение BSCFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Invesco QQQ (QQQ).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или QQQ.
Основные характеристики
| BSCFX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.56% | 23.99% |
| Дох-ть за 1 год | 34.85% | 36.58% |
| Дох-ть за 3 года | -6.44% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.41% | 21.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.35% | 18.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 10.19 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 17.42% |
| Макс. просадка | -58.53% | -82.98% |
| Текущая просадка | -18.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и QQQ
С начала года, BSCFX показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.35% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и QQQ
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и QQQ
BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и QQQ
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и QQQ
Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.