PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Apple Inc (AAPL).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.02% против 26.22% соответственно.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIXBSCFX с SPY
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

BSCFX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.48

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.93

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.68

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

2.10

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.48

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между BSCFX и AAPL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и AAPL

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и AAPL

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-81.80%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-22.99%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-33.36%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-38.52%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-10.59%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-29.71%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

7.41%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и AAPL

Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.65%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

15.11%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

31.61%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

27.46%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

28.93%

-6.60%