Сравнение BSCFX с AKREX
BSCFX (Baron Small Cap Fund) and AKREX (Akre Focus Fund Retail Class) are both mutual funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while AKREX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Akre. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 1.30%/yr for AKREX.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и AKREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSCFX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 10.01%
AKREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCFX и AKREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -3.70% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 0.00% | 1.72% | 17.97% | 28.39% | -22.95% | 24.23% | 20.37% | 35.05% | 5.25% | 30.49% |
Correlation
The correlation between BSCFX and AKREX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between BSCFX and AKREX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCFX vs. AKREX — Ранг доходности на риск
BSCFX
AKREX
Сравнение BSCFX c AKREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCFX | AKREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCFX | AKREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и AKREX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCFX | AKREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и AKREX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCFX | AKREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | — | — |
Сравнение комиссий BSCFX и AKREX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии AKREX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и AKREX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности AKREX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 4.80% | 4.80% | 5.07% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% | 0.00% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.87% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
BSCFX and AKREX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSCFX и AKREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор