PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFSX с UMBMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFSX с UMBMX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX).

BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFSX или UMBMX.

Корреляция

Корреляция между BUFSX и UMBMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFSX:

-0.11

UMBMX:

-0.09

Коэф-т Сортино

BUFSX:

0.15

UMBMX:

0.15

Коэф-т Омега

BUFSX:

1.02

UMBMX:

1.03

Коэф-т Кальмара

BUFSX:

-0.01

UMBMX:

-0.00

Коэф-т Мартина

BUFSX:

-0.06

UMBMX:

-0.00

Индекс Язвы

BUFSX:

8.71%

UMBMX:

12.09%

Дневная вол-ть

BUFSX:

24.50%

UMBMX:

23.99%

Макс. просадка

BUFSX:

-77.02%

UMBMX:

-53.84%

Текущая просадка

BUFSX:

-65.06%

UMBMX:

-15.93%

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у UMBMX с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: -8.09% против 4.38% соответственно.

BUFSX

С начала года

-5.91%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

-8.44%

1 год

-2.57%

5 лет

0.39%

10 лет

-8.09%

UMBMX

С начала года

3.49%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-12.23%

1 год

-2.08%

5 лет

9.23%

10 лет

4.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFSX и UMBMX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.

BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFSX и UMBMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
UMBMX
Ранг риск-скорректированной доходности UMBMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFSX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMBMX равному -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и UMBMX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		15.22%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%20.02%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и UMBMX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки UMBMX в -53.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и UMBMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и UMBMX

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...