PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFSX с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFSX с UMBMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) are both mutual funds - BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while UMBMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, BUFSX returned 10.76%/yr vs 12.89%/yr for UMBMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUFSX charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UMBMX.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у UMBMX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.89% соответственно.

BUFSX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.02%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.40%
1 год
18.31%
3 года*
6.12%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
10.76%

UMBMX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.74%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.73%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.13%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFSX и UMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.18%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		13.74%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%

Correlation

The correlation between BUFSX and UMBMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.86

The correlation between BUFSX and UMBMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Small Cap Fund

Carillon Scout Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHABUFSX с SCHX
Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с SCHMUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с IWRUMBMX с SYLDUMBMX с FXAIXUMBMX с IJH

Доходность на риск

BUFSX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFSX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFSXUMBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.85

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.65

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.89

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

11.42

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFSX vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа UMBMX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFSXUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.85

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.52

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и UMBMX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и UMBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFSXUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-49.91%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-9.19%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-19.41%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-26.30%

-20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-36.91%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-0.11%

-23.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-7.10%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.32%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и UMBMX

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFSXUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.29%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

11.24%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

14.37%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

17.73%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

19.11%

+5.46%

Сравнение комиссий BUFSX и UMBMX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и UMBMX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.05%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы

BUFSX and UMBMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFSX has higher volatility (5.23%) compared to UMBMX (4.29%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs UMBMX's -49.91%.

UMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFSX и UMBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор