PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSMX с WSBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTSMX с WSBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTSMX (Boston Trust SMID Cap Fund) and WSBFX (Boston Trust Walden Balanced Fund) are both mutual funds - BTSMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden, while WSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, BTSMX returned 10.42%/yr vs 8.66%/yr for WSBFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BTSMX charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for WSBFX.

Доходность

Сравнение доходности BTSMX и WSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTSMX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у WSBFX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции BTSMX превзошли акции WSBFX по среднегодовой доходности: 10.42% против 8.66% соответственно.

BTSMX

1 день
0.28%
1 месяц
1.82%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.33%
3 года*
8.71%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.42%

WSBFX

1 день
0.50%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.87%
6 месяцев
5.22%
1 год
17.97%
3 года*
10.36%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTSMX и WSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.52%0.72%10.16%13.14%-12.02%35.06%8.27%30.51%-5.63%17.69%
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		5.87%10.63%6.86%12.21%-13.64%19.35%8.81%24.56%-1.90%13.98%

Correlation

The correlation between BTSMX and WSBFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.86

The correlation between BTSMX and WSBFX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust SMID Cap Fund

Boston Trust Walden Balanced Fund

Часто сравнивают с BTSMX:
BTSMX с XMHQBTSMX с FXAIXBTSMX с PFSLXBTSMX с BTMFXBTSMX с BTEFXBTSMX с WAMFXBTSMX с WIEFX
Часто сравнивают с WSBFX:
WSBFX с WAMFXWSBFX с BTEFXWSBFX с WSEFXWSBFX с WIEFXWSBFX с BTMFXWSBFX с WASMXWSBFX с BOSOX

Доходность на риск

BTSMX vs. WSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSMX
Ранг доходности на риск BTSMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WSBFX
Ранг доходности на риск WSBFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSBFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSBFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSBFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSBFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSBFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSMX c WSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSMXWSBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.38

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.49

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.90

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

13.29

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSMX vs. WSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSMX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа WSBFX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSMX и WSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSMXWSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.38

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BTSMX и WSBFX

Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки WSBFX в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и WSBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTSMXWSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-32.01%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-6.31%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-11.46%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-19.94%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-24.21%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

0.00%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.52%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.37%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSMX и WSBFX

Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTSMXWSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.89%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

5.82%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

7.69%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

11.93%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

12.29%

+6.09%

Сравнение комиссий BTSMX и WSBFX

BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WSBFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSMX и WSBFX

Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности WSBFX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.00%2.05%2.20%0.79%4.15%6.35%0.77%6.33%1.95%0.47%6.36%7.34%
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		7.53%7.97%4.75%7.68%3.66%3.51%3.42%2.30%2.19%1.02%3.06%7.45%

Часто задаваемые вопросы

BTSMX and WSBFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTSMX has higher volatility (2.61%) compared to WSBFX (1.89%). In terms of maximum drawdown, BTSMX dropped -38.04% vs WSBFX's -32.01%.

WSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTSMX и WSBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор