Сравнение BTSMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSMX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -2.20% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BTSMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.08% соответственно.
BTSMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.11%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и FXAIX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
BTSMX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BTSMX
FXAIX
Сравнение BTSMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.97 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.49 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.52 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 7.30 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.97 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BTSMX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и FXAIX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.10% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и FXAIX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -33.79% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.13% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -24.50% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -33.79% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -6.23% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.83% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.53% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и FXAIX
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 4.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.34% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.53% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.32% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.92% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.05% | +0.37% |