Сравнение BTSMX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSMX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -2.20% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции BTSMX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.28% соответственно.
BTSMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.11%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и PFSLX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
BTSMX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
BTSMX
PFSLX
Сравнение BTSMX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.65 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.30 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.36 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 12.98 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.65 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.04 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.05 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BTSMX и PFSLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и PFSLX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.10% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и PFSLX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -93.50% | +55.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -13.70% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -93.50% | +72.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -93.50% | +55.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -89.23% | +80.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -13.35% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.55% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и PFSLX
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 4.00%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 11.60% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 18.65% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 28.15% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 475.26% | -458.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 336.39% | -317.97% |