PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSBFX с WIEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSBFX с WIEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX).

WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WSBFX и WIEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSBFX и WIEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		-1.97%10.63%6.86%12.21%-13.64%19.35%8.81%24.56%-1.90%13.98%
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		-0.25%15.09%5.31%16.19%-13.08%13.42%7.16%20.63%-10.17%19.92%

Доходность по периодам

С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у WIEFX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции WSBFX превзошли акции WIEFX по среднегодовой доходности: 7.91% против 6.97% соответственно.

WSBFX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.97%
1 год
10.13%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.21%
10 лет*
7.91%

WIEFX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.97%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Balanced Fund

Boston Trust Walden International Equity Fund

Часто сравнивают с WSBFX:
WSBFX с WAMFXWSBFX с WSEFXWSBFX с BTSMXWSBFX с BOSOXWSBFX с BTEFXWSBFX с WASMXWSBFX с BTMFX
Часто сравнивают с WIEFX:
WIEFX с BRXIXWIEFX с VFIAXWIEFX с TEQAXWIEFX с WAMFXWIEFX с BTMFXWIEFX с BTEFXWIEFX с BTSMX

Сравнение комиссий WSBFX и WIEFX

WSBFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WIEFX в 0.94%.

WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund

Доходность на риск

WSBFX vs. WIEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSBFX
Ранг доходности на риск WSBFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSBFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSBFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSBFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WIEFX
Ранг доходности на риск WIEFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSBFX c WIEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSBFXWIEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.53

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.81

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.78

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

2.58

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSBFX vs. WIEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSBFX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа WIEFX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSBFX и WIEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSBFXWIEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.53

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между WSBFX и WIEFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSBFX и WIEFX

Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		8.13%7.97%4.75%7.68%3.66%3.51%3.42%2.30%2.19%1.02%3.06%7.45%
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		0.00%0.00%1.59%1.59%1.59%1.57%1.12%1.66%1.69%1.17%1.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSBFX и WIEFX

Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки WIEFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и WIEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSBFXWIEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-29.65%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-9.15%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-25.98%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.21%

-29.65%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-6.28%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.96%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.76%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WSBFX и WIEFX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSBFXWIEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.67%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

10.59%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

15.75%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

14.35%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

14.73%

-2.45%