Сравнение WSBFX с WASMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).

WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WSBFX и WASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSBFX и WASMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund	-1.97%	10.63%	6.86%	12.21%	-13.64%	19.35%	8.81%	24.56%	-1.90%	13.98%
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund	-4.60%	0.31%	10.39%	16.40%	-14.57%	30.04%	9.22%	32.50%	-5.60%	14.91%

Доходность по периодам

С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции WSBFX уступали акциям WASMX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.40% соответственно.

WSBFX

1 день: 1.77%

1 месяц: -4.11%

С начала года: -1.97%

6 месяцев: 0.97%

1 год: 10.13%

3 года*: 7.99%

5 лет*: 5.21%

10 лет*: 7.91%

WASMX

1 день: 1.98%

1 месяц: -7.27%

С начала года: -4.60%

6 месяцев: -3.91%

1 год: -1.83%

3 года*: 5.82%

5 лет*: 4.15%

10 лет*: 9.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Trust Walden Balanced Fund

Название символа

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Часто сравнивают с WSBFX:

WSBFX с WAMFX WSBFX с WSEFX WSBFX с BTSMX WSBFX с BOSOX WSBFX с WIEFX WSBFX с BTEFX WSBFX с BTMFX

Часто сравнивают с WASMX:

WASMX с SMIG WASMX с PARMX WASMX с IWR WASMX с FSMDX WASMX с QQQ WASMX с DFCEX WASMX с FSMAX

Сравнение комиссий WSBFX и WASMX

И WSBFX, и WASMX имеют комиссию равную 1.00%.

WSBFX

Boston Trust Walden Balanced Fund

WASMX

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Доходность на риск

WSBFX vs. WASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSBFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WASMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSBFX c WASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WSBFX	WASMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	-0.08	+1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.44	0.01	+1.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.00	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	-0.07	+1.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.37	-0.22	+6.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSBFX vs. WASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSBFX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа WASMX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSBFX и WASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WSBFX	WASMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	-0.08	+1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.24	+0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.51	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.56	-0.06

Корреляция

Корреляция между WSBFX и WASMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSBFX и WASMX

Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности WASMX в 1.73%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund	8.13%	7.97%	4.75%	7.68%	3.66%	3.51%	3.42%	2.30%	2.19%	1.02%	3.06%	7.45%
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund	1.73%	1.65%	1.67%	0.52%	4.90%	4.75%	1.86%	9.96%	4.40%	0.52%	5.41%	7.06%

Просадки

Сравнение просадок WSBFX и WASMX

Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и WASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WSBFX	WASMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.01%	-37.74%	+5.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.50%	-12.29%	+4.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.94%	-23.07%	+3.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.21%	-37.74%	+13.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.64%	-11.74%	+7.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.54%	-5.19%	+0.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.74%	3.90%	-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WSBFX и WASMX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WSBFX	WASMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.45%	4.30%	-0.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.88%	9.73%	-3.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.03%	18.18%	-7.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.95%	17.17%	-5.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.28%	18.63%	-6.35%

Сравнение WSBFX с WASMX

Доходность

Сравнение доходности WSBFX и WASMX

Сравнение доходности по годам WSBFX и WASMX

Доходность по периодам

WSBFX

WASMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WSBFX и WASMX

Доходность на риск

WSBFX vs. WASMX — Ранг доходности на риск

WSBFX

WASMX

Сравнение WSBFX c WASMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WSBFX vs. WASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSBFX и WASMX

Просадки

Сравнение просадок WSBFX и WASMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WSBFX и WASMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)