- ISIN
- US1011567013
- CUSIP
- 101156701
- Эмитент
- Boston Trust Walden
- Дата выпуска
- 17 июн. 1999 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции WSBFX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WSBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,339.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) показал доход в 5.87% с начала года и 17.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSBFX составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Boston Trust Walden Balanced Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WSBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WSBFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 дек. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 1.08% | -4.28% | 5.72% | 1.52% | 0.62% | 5.87% | ||||||
| 2025 | 2.78% | -1.31% | -3.05% | -1.37% | 2.31% | 2.22% | 0.62% | 2.29% | 2.49% | 2.06% | 1.69% | -0.37% | 10.63% |
| 2024 | 0.50% | 1.00% | 1.94% | -3.77% | 2.53% | 1.44% | 1.59% | 1.96% | 0.94% | -1.99% | 3.46% | -2.69% | 6.86% |
| 2023 | 3.62% | -2.95% | 2.66% | 1.66% | -1.82% | 3.61% | 2.55% | -1.26% | -3.79% | -1.60% | 6.01% | 3.43% | 12.21% |
| 2022 | -4.65% | -2.54% | 1.11% | -6.56% | 0.68% | -5.35% | 6.65% | -2.99% | -7.21% | 5.94% | 5.23% | -3.56% | -13.64% |
| 2021 | -1.79% | 1.96% | 3.07% | 4.17% | 0.77% | 1.61% | 2.91% | 1.90% | -4.21% | 5.43% | -1.38% | 3.80% | 19.35% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Walden Balanced Fund has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.58, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.31%) than losses (62.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 62.31%
- Участие в снижении
- 62.24%
Комиссия
Комиссия WSBFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSBFX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WSBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 13.52 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Walden Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.82 | $1.06 | $1.68 | $0.77 | $0.88 | $0.75 | $0.48 | $0.37 | $0.18 | $0.48 | $1.11 |
Дивидендный доход | 7.53% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Trust Walden Balanced Fund показал максимальную просадку в 32.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -32.01%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 1moдек. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -24.21%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.94%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -17.93%июль 2002 г. | 1y 10mo | 1y 4mo | 3y 2moсент. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.64%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| WSBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -56.78% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -9.10% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.46% | -18.90% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -25.43% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | -33.92% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -10.72% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.97% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WSBFX
Добавьте Boston Trust Walden Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WSBFX