PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1011567013

CUSIP

101156701

Эмитент

Boston Trust Walden Funds

Дата выпуска

17 июн. 1999 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WSBFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Balanced Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) показал доход в -0.76% с начала года и 0.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSBFX составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WSBFX

С начала года

-0.76%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-6.49%

1 год

0.57%

3 года

0.95%

5 лет

3.46%

10 лет

4.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%-1.31%-3.05%-1.37%2.31%-0.76%
20240.50%1.00%1.94%-3.77%2.53%1.44%1.59%1.96%0.94%-1.99%3.46%-5.77%3.48%
20233.62%-2.95%2.66%1.66%-1.82%3.61%2.55%-1.26%-3.79%-1.60%6.01%-3.06%5.17%
2022-4.65%-2.54%1.11%-6.56%0.68%-5.35%6.65%-2.99%-7.21%5.94%5.23%-5.96%-15.79%
2021-1.79%1.96%3.07%4.17%0.77%1.61%2.91%1.90%-4.21%5.43%-1.38%0.81%15.92%
2020-0.19%-6.27%-7.31%5.39%3.06%0.41%3.67%4.03%-1.61%-1.49%6.73%0.41%5.92%
20194.98%2.79%1.63%2.62%-3.75%4.98%1.60%-0.51%1.73%0.95%2.38%1.64%22.85%
20183.83%-3.04%-1.51%-0.17%1.25%0.51%3.13%2.22%0.64%-4.37%2.53%-7.38%-2.94%
20170.95%2.89%-0.31%1.35%1.21%0.30%0.72%-0.12%1.30%2.11%2.69%0.11%13.98%
2016-2.42%0.34%5.22%0.33%0.65%0.91%2.05%0.13%-0.19%-1.88%2.50%-0.67%6.94%
2015-2.69%3.85%-1.30%0.50%0.75%-1.55%2.20%-4.31%-1.03%5.19%0.06%-7.08%-5.87%
2014-3.19%3.02%1.13%0.20%1.78%1.23%-1.85%2.67%-0.95%1.92%2.07%-0.60%7.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WSBFX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WSBFX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSBFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSBFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSBFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSBFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSBFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boston Trust Walden Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.29
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust Walden Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.06$1.06$1.68$0.77$0.88$0.65$0.34$0.37$0.32$0.48$1.11$0.27

Дивидендный доход

4.78%4.74%7.68%3.66%3.51%2.97%1.62%2.19%1.81%3.06%7.45%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$1.68
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2014$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Boston Trust Walden Balanced Fund показал максимальную просадку в 35.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка Boston Trust Walden Balanced Fund составляет 11.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.09%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.54028 апр. 2011 г.851
-24.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-21.53%13 дек. 2021 г.20230 сент. 2022 г.———
-17.93%5 сент. 2000 г.46823 июл. 2002 г.3421 дек. 2003 г.810
-13.95%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.135
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...