График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Walden Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) показал доход в -3.68% с начала года и 8.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSBFX составила 7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Boston Trust Walden Balanced Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 7.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WSBFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 дек. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 1.08% | -5.95% | -3.68% | |||||||||
| 2025 | 2.78% | -1.31% | -3.05% | -1.37% | 2.31% | 2.22% | 0.62% | 2.29% | 2.49% | 2.06% | 1.69% | -0.37% | 10.63% |
| 2024 | 0.50% | 1.00% | 1.94% | -3.77% | 2.53% | 1.44% | 1.59% | 1.96% | 0.94% | -1.99% | 3.46% | -2.69% | 6.86% |
| 2023 | 3.62% | -2.95% | 2.66% | 1.66% | -1.82% | 3.61% | 2.55% | -1.26% | -3.79% | -1.60% | 6.01% | 3.43% | 12.21% |
| 2022 | -4.65% | -2.54% | 1.11% | -6.56% | 0.68% | -5.35% | 6.65% | -2.99% | -7.21% | 5.94% | 5.23% | -3.56% | -13.64% |
| 2021 | -1.79% | 1.96% | 3.07% | 4.17% | 0.77% | 1.61% | 2.91% | 1.90% | -4.21% | 5.43% | -1.38% | 3.80% | 19.35% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Walden Balanced Fund: годовая альфа составляет 1.99%, бета — 0.58, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 21.06.1999.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (62.77%) было выше, чем в снижении (62.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.58 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 62.77%
- Участие в снижении
- 62.30%
Комиссия
Комиссия WSBFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSBFX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WSBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 6.61 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WSBFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Walden Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.82 | $1.06 | $1.68 | $0.77 | $0.88 | $0.75 | $0.48 | $0.37 | $0.18 | $0.48 | $1.11 |
Дивидендный доход | 8.28% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Boston Trust Walden Balanced Fund показал максимальную просадку в 32.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust Walden Balanced Fund составляет 6.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.01% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 781 |
| -24.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -19.94% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 301 | 12 дек. 2023 г. | 491 |
| -17.93% | 5 сент. 2000 г. | 470 | 23 июл. 2002 г. | 343 | 1 дек. 2003 г. | 813 |
| -13.64% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...