Сравнение BTSMX с WAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX).
BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и WAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSMX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -3.82% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -4.10% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTSMX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции WAMFX немного отстают с 9.70%.
BTSMX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.92%
WAMFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и WAMFX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.
Доходность на риск
BTSMX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
BTSMX
WAMFX
Сравнение BTSMX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.35 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.10 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.40 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BTSMX и WAMFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и WAMFX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности WAMFX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.13% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.54% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и WAMFX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, примерно равная максимальной просадке WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и WAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSMX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -36.81% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.66% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -20.82% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -36.81% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -8.38% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.94% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.94% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и WAMFX
Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSMX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.29% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.34% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 16.24% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 15.80% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.48% | +0.93% |