PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSMX с WAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTSMX с WAMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTSMX (Boston Trust SMID Cap Fund) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from Boston Trust Walden. Over the past 10 years, BTSMX returned 10.42%/yr vs 10.22%/yr for WAMFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BTSMX charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.

Доходность

Сравнение доходности BTSMX и WAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTSMX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью 2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTSMX имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции WAMFX немного отстают с 10.22%.

BTSMX

1 день
0.28%
1 месяц
1.82%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.33%
3 года*
8.71%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.42%

WAMFX

1 день
0.35%
1 месяц
2.41%
С начала года
2.36%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.50%
3 года*
9.80%
5 лет*
6.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTSMX и WAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.52%0.72%10.16%13.14%-12.02%35.06%8.27%30.51%-5.63%17.69%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		2.36%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%

Correlation

The correlation between BTSMX and WAMFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.96

The correlation between BTSMX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust SMID Cap Fund

Boston Trust Walden Midcap Fund

Часто сравнивают с BTSMX:
BTSMX с XMHQBTSMX с FXAIXBTSMX с PFSLXBTSMX с BTMFXBTSMX с BTEFXBTSMX с WIEFXBTSMX с DSMFX
Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с WSBFXWAMFX с MISIXWAMFX с BTEFXWAMFX с WIEFXWAMFX с GTSGXWAMFX с BOSOX

Доходность на риск

BTSMX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSMX
Ранг доходности на риск BTSMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSMX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSMXWAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.63

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.02

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.89

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

2.58

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSMX vs. WAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSMX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAMFX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSMX и WAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSMXWAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BTSMX и WAMFX

Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, примерно равная максимальной просадке WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и WAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTSMXWAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-36.81%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.38%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-17.51%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-20.82%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-36.81%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-2.21%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.94%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.88%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSMX и WAMFX

Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 2.61%, в то время как у Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTSMXWAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.98%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.17%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

11.91%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

15.81%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.48%

+0.90%

Сравнение комиссий BTSMX и WAMFX

BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSMX и WAMFX

Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности WAMFX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.00%2.05%2.20%0.79%4.15%6.35%0.77%6.33%1.95%0.47%6.36%7.34%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.06%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BTSMX and WAMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WAMFX has higher volatility (2.98%) compared to BTSMX (2.61%). In terms of maximum drawdown, BTSMX dropped -38.04% vs WAMFX's -36.81%.

WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTSMX и WAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор