PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTSMX с WIEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTSMX с WIEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX).

BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BTSMX и WIEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTSMX и WIEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		-2.20%0.72%10.16%13.14%-12.02%35.06%8.27%30.51%-5.63%17.69%
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		-0.25%15.09%5.31%16.19%-13.08%13.42%7.16%20.63%-10.17%19.92%

Доходность по периодам

С начала года, BTSMX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у WIEFX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции BTSMX превзошли акции WIEFX по среднегодовой доходности: 10.11% против 6.97% соответственно.

BTSMX

1 день
1.69%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-1.89%
1 год
0.36%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%

WIEFX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.97%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust SMID Cap Fund

Boston Trust Walden International Equity Fund

Часто сравнивают с BTSMX:
BTSMX с XMHQBTSMX с FXAIXBTSMX с PFSLXBTSMX с BTEFXBTSMX с WAMFXBTSMX с BTMFXBTSMX с DSMFX
Часто сравнивают с WIEFX:
WIEFX с BRXIXWIEFX с VFIAXWIEFX с TEQAXWIEFX с WAMFXWIEFX с BTMFXWIEFX с BTEFXWIEFX с WSBFX

Сравнение комиссий BTSMX и WIEFX

BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WIEFX в 0.94%.

WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund

Доходность на риск

BTSMX vs. WIEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTSMX
Ранг доходности на риск BTSMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WIEFX
Ранг доходности на риск WIEFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIEFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIEFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIEFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTSMX c WIEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTSMXWIEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.53

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.81

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.78

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

2.58

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTSMX vs. WIEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTSMX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа WIEFX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTSMX и WIEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTSMXWIEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.53

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между BTSMX и WIEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTSMX и WIEFX

Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTSMX
Boston Trust SMID Cap Fund		2.10%2.05%2.20%0.79%4.15%6.35%0.77%6.33%1.95%0.47%6.36%7.34%
WIEFX
Boston Trust Walden International Equity Fund		0.00%0.00%1.59%1.59%1.59%1.57%1.12%1.66%1.69%1.17%1.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTSMX и WIEFX

Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что больше максимальной просадки WIEFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и WIEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTSMXWIEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-29.65%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-9.15%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-25.98%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-29.65%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-6.28%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.96%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.76%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BTSMX и WIEFX

Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 4.00%, в то время как у Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTSMXWIEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.67%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

10.59%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

15.75%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.35%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

14.73%

+3.69%